Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Zin en/of onzin van TA.

1. marique 11 maart 2011 16:09

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 19 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7473

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.874

   quote:

   Dutch Courage schreef op 11 maart 2011 15:48:

   [...]
   
   ?????
   
   Vindt het gewoon jammer dat als er eindelijk een beetje discussie ontstaat er altijd weer iemand tussen moet komen die het nut van de discussie in twijfel trekt. Moet je niet meteen op je teentjes getrapt zijn.
   
   Ik ben geen TA-verkoper, ben alleen van sterk van mening dat mensen die TA als onzin afdoen, niet veel van beurshandel en in het bijzonder prijsvorming snappen.
   

   Over teentjes gesproken, DC. Je deed mijn opmerkingen af in de zin van de discussie met een dooddoener beëindigen omdat ik geen argumenten meer zou hebben (of woorden van gelijke strekking).
   Ik probeer juist de discussie helder te houden door erop te wijzen dat je als TA 'verdediger' niet moet proberen een TA 'aanvaller' met argumenten te overtuigen. Dat is echt zinloos want je belandt onvermijdelijk in het wellesnietesmoeras.
   
   Duidelijk nu?
2. [verwijderd] 11 maart 2011 16:11

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Dutch Courage schreef op 11 maart 2011 16:00:

   [...]
   
   Ik heb genoeg aan een SMA of te zien of iets overbought of oversold is (wat ik trouwens vreselijke uitdrukkingen vind). Candles en patronen zijn puurder. Ik heb het idee dat ik daarmee beter zie wat er aan de hand is.
   ATR gebruik ik als een soort visuele volatilieitsindicator. Voor rest heb je er niet zoveel aan.
   
   Net als TA-Phoenix pluk ik dagelijks optiedata van het internet en voer daar wat berekeningen mee uit in excel. Dat bedoel ik met custum indicatoren. Die helpen mij bij de selectie van de juiste serie en grote van de positie.
   
   Ik heb niet het idee dat ik koersen kan voorspellen, daarom maak ik het mijzelf makkelijk door voornamelijk opties te schrijven.
   

   Maar TA-Phoenix dicht er ook een voorspellende waarde aan toe, aan die call-put ratio. Deze materie staat bij ons als eerste op de agenda om te gaan bestuderen. Jammer dat ik op dat gebied nog niet met u kan mee discussieren.
   Hebben uw berekeningen ook zin voor dagopties? Daar duiken we al elke week een of twee maal in. We schrijven graag dagstraddles- of strangles via de leg-in methode en laten het berekenen van de Grieken achterwegen omdat we denken dat het voor dagopties niet zo belangrijk is. Maken we hier een denkfout?
3. marique 11 maart 2011 16:16

   auteur info

   • marique

     Lid sinds: 16 okt 2002

     Laatste bezoek: 19 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7473

     Gegeven: 355

   •    Aantal posts: 20.874

   quote:

   Dutch Courage schreef op 11 maart 2011 16:00:

   Ik heb niet het idee dat ik koersen kan voorspellen, daarom maak ik het mijzelf makkelijk door voornamelijk opties te schrijven.
   

   Kijk, dit vind ik nou een zinnige opmerking.
   En ondanks dat heb ik er een vraag/opmerking over.
   Voorspellen kan niemand, dus we noemen het verwachten. Komt in wezen op hetzelfde neer. Want wie een aandeel koopt/verkoopt heeft op dat moment een verwachting vwb het verdere koersverloop.
   Is dat bij het schrijven van opties dan wezenlijk anders?
   Kun je opties schrijven zonder enige verwachting?
4. [verwijderd] 11 maart 2011 16:30

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Xander schreef op 11 maart 2011 16:11:

   [...]
   
   Maar TA-Phoenix dicht er ook een voorspellende waarde aan toe, aan die call-put ratio. Deze materie staat bij ons als eerste op de agenda om te gaan bestuderen. Jammer dat ik op dat gebied nog niet met u kan mee discussieren.
   Hebben uw berekeningen ook zin voor dagopties? Daar duiken we al elke week een of twee maal in. We schrijven graag dagstraddles- of strangles via de leg-in methode en laten het berekenen van de Grieken achterwegen omdat we denken dat het voor dagopties niet zo belangrijk is. Maken we hier een denkfout?
   

   TA-Phoenix maakt het onnodig ingewikkeld volgens mij, maar ik geloof wel dat zijn systeem werkt en ook weinig eigen interpretatie nodig heeft, wat voor velen een groot voordeel is.
   
   Ik gebruik ook de gegevens die je nodig hebt voor een C/P indicator, maar doe er net iets anders mee en voeg wat toe. Als je het niet erg vindt hou ik even voor mijzelf wat precies. Ik heb er hard aan gewerkt om te ontwikkelen wat ik nu heb gebouwd, dus heb ik niet zoveel zin omdat dan zomaar te delen.
   
   Dag- en weekopties gebruik ik nooit, dus daarmee kan ik je niet helpen. Grieken gebruik ik ook niet, al kijk wel met een half oog naar de delta en volatiliteit. Spreads gebruik ik ook niet. Ik wordt beloond voor het risico dat ik neem. Die beloning ga ik niet verkleinen door ook nog een optie te kopen om het risico af te dekken (en nog eens transactiekosten te betalen) Risicobeperking wordt bereikt door juiste TA, optieselectie, discipline en geloof in eigen methoden.
   
5. gam gam 11 maart 2011 16:30

   auteur info

   • gam gam

     Lid sinds: 04 nov 2010

     Laatste bezoek: 16 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 437

     Gegeven: 431

   •    Aantal posts: 4.136

   Die Williams Percent Range is verschillend voor 1 minuut, 5 minuten, 1 dag, etc. Welke gebruik je?
6. [verwijderd] 11 maart 2011 16:34

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   marique schreef op 11 maart 2011 16:09:

   [...]
   Over teentjes gesproken, DC. Je deed mijn opmerkingen af in de zin van de discussie met een dooddoener beëindigen omdat ik geen argumenten meer zou hebben (of woorden van gelijke strekking).
   Ik probeer juist de discussie helder te houden door erop te wijzen dat je als TA 'verdediger' niet moet proberen een TA 'aanvaller' met argumenten te overtuigen. Dat is echt zinloos want je belandt onvermijdelijk in het wellesnietesmoeras.
   
   Duidelijk nu?
   

   Ben ik het niet mee eens. Ik ben geen TA aanvaller, ik ben TA scepticus.
   Ik sta open voor ieders mening en ben ook bereid om e.e.a. uit te zoeken. daarnaast geloof ik ook wel dat TA voor veel mensen werkt. Net als astrologie.
   Daarom wil ik graag het mechanisme erachter proberen te ontdekken.
7. gam gam 11 maart 2011 16:34

   auteur info

   • gam gam

     Lid sinds: 04 nov 2010

     Laatste bezoek: 16 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 437

     Gegeven: 431

   •    Aantal posts: 4.136

   quote:

   marique schreef op 11 maart 2011 16:16:

   [...]
   Kun je opties schrijven zonder enige verwachting?
   

   Je weet dat de premie uit de opties loopt, dat is geen verwachting. Je verwacht dat je genoeg kunt doorrollen om expiratie te halen zodat je de volle premie binnenhaalt. Of dat je op een andere manier de verliezen kunt beperken als het echt de verkeerde kant op gaat, bijvoorbeeld naar de volgende maand doorrollen of een zware optie zelf kopen om de boel vast te zetten. Je hebt veel geld achter de hand nodig.
8. [verwijderd] 11 maart 2011 16:36

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Xander schreef op 11 maart 2011 16:11:

   [...]
   
   Maar TA-Phoenix dicht er ook een voorspellende waarde aan toe, aan die call-put ratio.
   

   Nou Xander ik kan je wel vertellen dat het nog enigszins complexer is.
   Je moet n.l. weten wat alle dagelijkse optieseries/aandeel deden.
   Dus perdag ALLE optietransacties verzamelen. (zijn meerdere duizenden dus)
   Maar ja dan heb ook een wel goede ATA basis om (beter?) te kunnen voorspellen .
9. [verwijderd] 11 maart 2011 16:42

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   marique schreef op 11 maart 2011 16:16:

   [...]
   Kijk, dit vind ik nou een zinnige opmerking.
   En ondanks dat heb ik er een vraag/opmerking over.
   Voorspellen kan niemand, dus we noemen het verwachten. Komt in wezen op hetzelfde neer. Want wie een aandeel koopt/verkoopt heeft op dat moment een verwachting vwb het verdere koersverloop.
   Is dat bij het schrijven van opties dan wezenlijk anders?
   Kun je opties schrijven zonder enige verwachting?
   

   Ja en nee. Beleggen heeft in mijn ogen alles te maken met risicomijden en met schrijven heb je een grotere foutmarge. Als ik een aandeel koop moet het om winst te maken gaan stijgen. Daarbij moet ik vanaf dag één in de positie constant beslissen: houden of verkopen? Met een geschreven putoptie is die druk minder. De koers mag best dalen, zolang het maar niet te snel gebeurt. Het is in de praktijk veel makkelijker te voorspelen waar de koers niet heen gaat, dan te voorspellen waar hij wel heen gaat. Beter kan ik het helaas niet uitleggen.
   
   Je kunt natuurlijk ook schrijven zonder verwachting vanwege de welbekende 75%.
10. [verwijderd] 11 maart 2011 16:44

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Dutch Courage schreef op 11 maart 2011 16:30:

    [...]
    
    TA-Phoenix maakt het onnodig ingewikkeld volgens
    

    Systeem Phoenixs onnodig ingewiikled ?
    
    Zou kunnen .
    Dan zouden we onze systemen moeten vergelijken qua uitkomsten.
    
    Over hoeveel jaar heb jij objectieve gegevens ?
    
12. [verwijderd] 11 maart 2011 17:01

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    TA-Phoenix schreef op 11 maart 2011 16:44:

    [...]
    
    Systeem Phoenixs onnodig ingewiikled ?
    
    Zou kunnen .
    Dan zouden we onze systemen moeten vergelijken qua uitkomsten.
    
    Over hoeveel jaar heb jij objectieve gegevens ?
    
    

    Ik heb geen systeem, wij kijken enkel naar dezelfde gevens. Jij vertaalt je uitkomsten in aan- en verkoop signalen voor aandelen. Ik gebruik de gegevens enkel voor optieselectie en voor de entry in jouw ogen ouderwetse TA.
    
13. [verwijderd] 11 maart 2011 17:10

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Dutch Courage schreef op 11 maart 2011 17:01:

    [...]
    
    Ik heb geen systeem, wij kijken enkel naar dezelfde gevens. Jij vertaalt je uitkomsten in aan- en verkoop signalen voor aandelen. Ik gebruik de gegevens enkel voor optieselectie en voor de entry in jouw ogen ouderwetse TA.
    
    

    Tja dan zou je mijn systeem hooguit ingewikkeld kunnen noemen !
    Onnodig lijkt me dan wat subjectief toch ?
    
    Trouwens wie zegt dat wij naar dezelfde gegevens kijken ?
    Er zit b.v. ook een bepaald algoritme om OHLS te vertalen en 11 waarderings criteria. (en nog veel meer)
14. [verwijderd] 11 maart 2011 18:03

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Dutch Courage schreef op 11 maart 2011 17:01:

    [...]
    
    Ik heb geen systeem, wij kijken enkel naar dezelfde gevens. Jij vertaalt je uitkomsten in aan- en verkoop signalen voor aandelen. Ik gebruik de gegevens enkel voor optieselectie en voor de entry in jouw ogen ouderwetse TA.
    
    

    Menige Gann- Fibonacci - Rosstrader noemt zichzelf ook een ATA-trader. Nou, ik weet wel wat van Gann- Fibonacci en Rosstraden, maar vind mezelf nog lang niet advanced
    Wanneer ben je "advanced" bezig en wie bepaald dat?
    Moeilijk te zeggen
15. marique 11 maart 2011 18:12

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7473

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.874

    quote:

    Dutch Courage schreef op 11 maart 2011 16:42:

    Je kunt natuurlijk ook schrijven zonder verwachting vanwege de welbekende 75%.
    

    Klinkt als altijd prijs.
    
16. [verwijderd] 11 maart 2011 18:16

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    marique schreef op 11 maart 2011 18:12:

    [...]
    Klinkt als altijd prijs.
    
    

    Misschien wel, maar ik ga het niet proberen.
17. marique 11 maart 2011 18:17

    auteur info

    • marique

      Lid sinds: 16 okt 2002

      Laatste bezoek: 19 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 7473

      Gegeven: 355

    •    Aantal posts: 20.874

    quote:

    Dutch Courage schreef op 11 maart 2011 18:16:

    Misschien wel, maar ik ga het niet proberen.
    

    Lijkt me heel verstandig :-)
18. [verwijderd] 11 maart 2011 19:54

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    marique schreef op 11 maart 2011 18:12:

    [...]
    Klinkt als altijd prijs.
    
    

    deep in the money schrijven dus.
    
    Dan moet je wel aan het scherm blijven
19. [verwijderd] 11 maart 2011 20:53

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Xander schreef op 11 maart 2011 19:54:

    [...]
    
    deep in the money schrijven dus.
    
    Dan moet je wel aan het scherm blijven
    

    verwachting / voorspelling niet in de zin van verwachtingswaarde. 75% van alle opties loopt waardeloos af, dus in theorie kun je een aap pijltjes laten gooien naar optieseries en als je die kiest maak je nog winst.
    Ik durf dat echter niet aan.
20. [verwijderd] 11 maart 2011 21:08

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Dutch Courage schreef op 11 maart 2011 20:53:

    [...]
    
    verwachting / voorspelling niet in de zin van verwachtingswaarde. 75% van alle opties loopt waardeloos af,
    

    Denk toch echt dat van de kennis van opties afhangt.
    
21. [verwijderd] 12 maart 2011 17:26

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Werken jullie niet met crosses? Death en Golden.