Encyclopedie- Q

Bij een quanto product is het valutarisico van de onderliggende waarde gehedged naar de valuta van het product. In tegenstelling tot een traditionele afdekking van valutarisico dekt een quanto niet alleen de startwaarde af maar ook de tussentijdse resultaten. Hiermee is het een dynamische hedge. Er is in dit geval dus geen valutarisico meer aanwezig in het product.

In een structured product wordt deze techniek veel gebruikt. Het rendement wordt dus niet beïnvloed door de valuta waarin de onderliggende waarde is genoteerd.