Henny92 schreef op 21 september 2019 23:36:
Dank voor jullie uitleg Marcel en Gastone. Wat ik niet begrijp aan de prijzen van opties is dat opties met hele hoge intrinsieke waarden vrij lage verwachtingswaarden hebben, terwijl opties met lagere intrinsieke waarde of die out of the money zijn juist hoge verwachtingswaarden hebben. Bv. C dec 200 kost plm. 29.6, dus 3.6 euro verwachtingswaarde. C dec 160 kost 66.6, dus 0.6 euro verwachtingswaarde. Mij lijkt dan de optie met de hoge intrinsieke waarde de voordeligste keuze. De risico's zijn redelijk gelijk lijkt me. Of zie ik iets over het hoofd?
Als de koers van het aandeel nu daalt naar 200 in december, dan verlies je in het eerste geval 29.6 per aandeel. In het tweede geval 26.6. Correct?
Aha, in het tweede geval kun je nog meer verliezen als de koers zakt tot 190 euro. Vandaar korting op de verwachtingswaarde. Werkt het zo?