Toekomstbeeld schreef op 31 juli 2018 21:21:
[...]
Hoi Accu, dat begreep ik. Ik probeerde jouw input als een 1-tweetje te gebruiken om aan andere forumleden duidelijk te maken dat het huidige short percentages niet alleen voortkomen vanuit het uitlenen van aandelen.
Gezien de hoge OI van zowel puts als calls kan het best zijn dat de profs druk bezig zijn met het schrijven van zowel calls als puts. Lekker premie ontvangen aan beide kanten maar daardoor krijgen we wel voortdurend meldingen van stijgende short posities bij het AFM. De optie strategie genaamd short straddle.
Stel:
Een professionele partij bouwt in de loop vd tijd straddles op door posities in te nemen op verschillende expiratie data. Uiteindelijk in totaal 30000 puts schrijft, dan zitten ze met 3 miljoen aandelen short,
Als diezelfde partij dan ook nog 30000 calls schrijft, is dat nog eens 3 miljoen stuks short.
Dat geeft dan al een short percentage van 1,3%.
Gezien de OI bij PostNL van 132 K calls en 99 K puts ........
Short straddleBij een short straddle wordt zowel de call als de put geschreven. Er wordt voor de short straddle een premie ontvangen als vergoeding voor het lopen van risico. Er wordt premie ontvangen omdat zowel een afnameplicht (geschreven put) als een leverplicht (geschreven call) wordt aangegaan. Een verkoper van de straddle verwacht een neutrale markt waarbij de index of een aandeel rond hetzelfde niveau expireert.