Forum Rabobank Certificaat geopend

1. Suristorm 29 maart 2025 22:22

   auteur info

   • Suristorm

     Lid sinds: 14 mrt 2020

     Laatste bezoek: 04 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 7

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 13

   Toch is de correlatie met de 10jaars obligatierente sterk.
   De Pierson correlatie tussen de koers van de RABO certificaten en de 10jaars rente voor de periode 1 januari-27 maart is 0,74. In de statistiek geldt dat als een sterke correlatie. Voor dezelfde periode is de correlatie met de AEX koers nog iets sterker, namelijk 0,79.
   
   Overigens had ik de correlaties 2,5 jaar geleden ook al eens berekend. Toen waren de uitkomsten 0,95 respectievelijk 0,91. Dat zijn zeer sterke correlaties, waarbij de correlatie met de 10jaars rente juist nog iets sterker was.
2. Mijosa 2 april 2025 21:59

   auteur info

   • Mijosa

     Lid sinds: 02 sep 2022

     Laatste bezoek: 02 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 59

     Gegeven: 8

   •    Aantal posts: 110

   Eindelijk eens een onderbouwde reactie in plaats van onderbuik.
   
   Ik vraag mij af: met welke koersen is die correlatie berekend, aangezien de certificaten coupons uitkeren (zit niet in koers) en de AEX normaliter zonder dividend is. Daarnaast: hoe moet je een rente-reeks vergelijken met een koers-reeks?
   
   Volgens mij kun je alles beter omrekenen naar rendement (inclusief uitbetalingen) en die correlaties vergelijken. Dan speelt nog een rol op welke tijdschaal je dat wilt doen, dag/week/maand etc..
   
   Uit je eerste resultaten blijkt dat de AEX een belangrijkere invloed heeft dan de lange-rente, wat onmogelijk is volgens de meeste hier (die stellen dat de 30-jaar rente leidend is).