Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

High Frequentie Trading (HFT)

1. [verwijderd] 3 juli 2012 20:22

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   of met TA kun je zien waar hun aan- en verkoopniveau's liggen?
   
   meerderheid menselijke beleggers laat zich ook niet van de wijs brengen door hoofd/schouderpatroon.
2. [verwijderd] 3 juli 2012 21:09

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   dit is interessant,
   "sitting-duck-limit-orders"
   ik ken heelveel ducks, zoals rubber duck, flying duck en decoy duck, echter sitting duck ken ik nog niet, geen wonder dat ik af en toe MKT moest gebruiken om voor te dringen.
   
   The special order types that gave Bodek the most trouble—the kind the trading-venue rep told him about—allowed high-frequency traders to post orders that remained hidden at a specific price point at the front of the trading queue when the market was moving, while at the same time pushing other traders back. Even as the market ticked up and down, the order wouldn’t move. It was locked and hidden. It was dark. This got around the problem of reshuffling and rerouting. The sitting-duck limit orders, meanwhile, lost their priority in the queue when the market shifted, even as the special orders maintained their priority.
   
   
3. jrxs4all 12 juli 2012 16:07

   auteur info

   • jrxs4all

     Lid sinds: 29 sep 2004

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2099

     Gegeven: 1238

   •    Aantal posts: 12.181

   MAN AHL heeft volgens het laatste halfjaarbericht HFT countermeasures genomen:
   
   Further benefits born from AHL’s research arm this period included an improvement in execution capabilities. Now, all contracts traded on the CME can be executed directly with the exchange via a co-located server. This co-located server allows AHL to identify and react to predatory trading behaviour, typically by high frequency traders, thus minimising unfavourable fills.
4. NoRiskAtAll 9 september 2012 01:57

   auteur info

   • NoRiskAtAll

     Lid sinds: 11 feb 2005

     Laatste bezoek: 11 okt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1545

     Gegeven: 530

   •    Aantal posts: 11.970

   Cuban: 'I'm Terrified of High Frequency Trading'
   
   video.cnbc.com/gallery/?video=3000114...
5. voda 18 september 2012 16:24

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 19 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 94036

     Gegeven: 23002

   •    Aantal posts: 385.225

   Vaker fouten met flitshandel
   Gepubliceerd op 18 sep 2012 om 14:22 | Views: 844
   
   NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de tijdelijke vrije val van de olieprijzen maandagavond. Het is niet de eerste keer dat de toezichthouders in actie komen om de oorzaak van vreemde koersbewegingen te achterhalen. Handelaren geven vooralsnog computers de schuld.
   
   De handel in aandelen, derivaten, maar ook termijncontracten op grondstoffen, verloopt deels geautomatiseerd. Computers nemen razendsnel koop- en verkoopbeslissingen op basis van kleine koersschommelingen en ingewikkelde rekenmodellen. Dat gaat veelal met grote hoeveelheden tegelijk, want de marges zijn zo flinterdun dat dergelijke transacties alleen bij zeer hoge volumes wat opleveren.
   
   Dat gaat echter weleens mis. Op 6 mei 2010 bijvoorbeeld verdampte, op papier althans, in luttele minuten 1 biljoen dollar aan beurswaarde. De Dow-Jonesindex zakte zonder aanwijsbare reden bijna 1000 punten, maar liep het grootste deel van dat verlies in een kwartier tijd weer in.
   
   'Vette vinger'
   
   Beleggers spraken van een 'flash crash'. De precieze oorzaak is, ondanks een uitgebreid onderzoek van de beurswaakhond SEC, nooit met zekerheid vast komen te staan. Wel heeft volgens de toezichthouder de ultrasnelle geautomatiseerde handel (flitshandel) zeer waarschijnlijk een rol gespeeld.
   
   Recenter is de computerstoring die vorige maand een gat van 440 miljoen dollar sloeg bij Knight Capital. Het effectenhuis gaf onbedoeld miljoenen verkooporders, wat tot een chaos leidde op Wall Street. De handel in een groot aantal fondsen moest worden stilgelegd. De fout kostte Knight Capital bijna de kop.
   
   Niet altijd is een computerstoring de oorzaak. Een individuele handelaar die een handmatige order verkeerd invoert, kan ook de geautomatiseerde handelssystemen op hol laten slaan en zo grote koersuitslagen veroorzaken. Zelf noemen handelaren dat wel een ,,vette vinger''.
   
6. NoRiskAtAll 19 september 2013 13:12

   auteur info

   • NoRiskAtAll

     Lid sinds: 11 feb 2005

     Laatste bezoek: 11 okt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1545

     Gegeven: 530

   •    Aantal posts: 11.970

   The Stock Market May Have Crashed 18,000 Times Since 2006 — And No One Noticed
   
   www.theatlantic.com/technology/archiv...
7. NoRiskAtAll 5 november 2013 03:53

   auteur info

   • NoRiskAtAll

     Lid sinds: 11 feb 2005

     Laatste bezoek: 11 okt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1545

     Gegeven: 530

   •    Aantal posts: 11.970

   Exposing Wall Street's Hidden "Code"
   
   www.zerohedge.com/news/2013-11-04/exp...
8. NoRiskAtAll 11 november 2013 20:05

   auteur info

   • NoRiskAtAll

     Lid sinds: 11 feb 2005

     Laatste bezoek: 11 okt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1545

     Gegeven: 530

   •    Aantal posts: 11.970

   Busted! HFT Algo Goes Wild in Nasdaq Futures Moments Before Job Number Hits
   
   www.zerohedge.com/news/2013-11-11/bus...