Daytraders Terug naar discussie overzicht

Signalen Dax

1. [verwijderd] 8 januari 2010 13:34

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Hans12345 schreef:

   [quote=bearishbull]
   "Positie wordt gesloten op het eerstvolgende slot dat hoger ligt dan dit aankoopniveau of na drie handelsdagen."
   
   Dus in een stevige correctie als de dax 3 dagen met 2.5% daalt blijf je zitten tot het einde?
   
   Dit gaat gebeuren.
   
   Heb je deze exit historisch getest? Hoe gang dat in de vrije val middenin de crisis?
   [/quote]
   Ik blijf inderdaad zitten als de koers drie dagen achtereen daalt. Normaal gesproken wordt al een aantal entries geannuleerd door het gehanteerde filter. Systeem handelt namelijk in de richting van de lange termijn trend (MA200). En de backtest resultaten zijn gewoon goed.
   
   Backtest resultaten van dit systeem staan op mijn site, www.hansvanderhelm.com. Sinds 2000 kent dit systeem een winstpercentage van 75% en een totale bruto winst van ruim 200.000 euro. Afzonderlijke jaarresultaten heb ik nu niet bij de hand. Wat ik nu wel kan zien, is dit dit systeem in 2008 alleen maar vanuit de short gehandeld zal hebben omdat de trend dalend was.
   
   Groet,
   Hans
   

   Met alle respect blijf ik als ervaringsdeskundige zeggen dat het theoretisch erg leuk klinkt, maar als je die driedaagse draws op de DAX met multiple posities voor de kiezen krijgt is het moeilijk vertrouwen te houden. Statistiek is rationeel te begrijpen maar emotioneel moeilijk te aanvaarden en vertrouwen in het systeem is omgekeerd evenredig met de diepte van de werkelijke monetaire drawdown.......:(
   
   &B
2. [verwijderd] 9 januari 2010 19:04

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   bund&blauw schreef:

   Met alle respect blijf ik als ervaringsdeskundige zeggen dat het theoretisch erg leuk klinkt, maar als je die driedaagse draws op de DAX met multiple posities voor de kiezen krijgt is het moeilijk vertrouwen te houden. Statistiek is rationeel te begrijpen maar emotioneel moeilijk te aanvaarden en vertrouwen in het systeem is omgekeerd evenredig met de diepte van de werkelijke monetaire drawdown.......:(
   
   &B
   

   Je hebt helemaal gelijk. Ik heb die ervaring ook met de systemen die ik werkelijk heb gehandeld. Daarom is het belangrijk om het systeem goed te backtesten, zodat je weet wat je kunt verwachten in slechte tijden. Je zult uiteindelijk toch aan de hand van de resultaten uit de backtest en de daaruit voortkomende eigenschappen van het systeem moeten beslissen of je het systeem daadwerkelijk gaat handelen.
   
   Ten tijde van een drawdown zul je vertrouwen moeten houden in het systeem en consistent moeten blijven handelen. Je zult dan ook over voldoende kapitaal moeten beschikken om dergelijke situaties te kunnen "overleven".
   
   Overigens vind ik de multiple posities met dit systeem te overzien. In het ergste geval zit je in de markt met drie futures. Bovendien wordt er met de trend mee gehandeld en zijn de marktomstandigheden in je voordeel (historisch gezien). En gemiddeld handelt dit systeem zo'n 50 keer per jaar. Dat is te overzien.
   
   Toch handel ik dit systeem niet (en zal het ook niet gaan handelen). Er zien namelijk betere systemen. Dit systeem dient slechts ter illustratie om aan te geven dat het allemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn om een redelijk winstgevend systeem te ontwikkelen. Misschien kan het een "eye-opener" zijn voor anderen.
   
   Wat voor type systemen handel jij, B&B?
   
   Groet,
   Hans
   
   
3. [verwijderd] 10 januari 2010 17:49

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   
   
   Wat voor type systemen handel jij, B&B?
   
   Groet,
   Hans
   
   Hans,
   
   ik handel voornamelijk FESX (momenteel CAC, ik stap over indien atr op de fesx onder een kritische waarde komt).
   Hart van systeem is market profile, daaromheen kijk ik naar prijs actie (simpel toppen en bodemformatie op 25 tick timeframe) alsmede divergenties prijs/stochastic momentum. Trades in de richting van medium en langer tijdframe.
   4-8 per dag, gemiddelde hold time 15 min daaromtrend.
   Verder gebruik ik altijd een harde stop, die het initieel risico bepaalt, en daarmede, via fixed ratio position sizing, ook het aantal te handelen posities.
   Position sizing overwegingen zijn o.a. de reden dat ik niet op de FDAX handel, hoewel het wel zou kunnen. FDAX contracten zijn ongeveer 4,5 x zo zwaar als fesx en daarom is het moeilijker te up- en down sizen. (tenzij je de luxe en/of het lef hebt met ca 10 a 12 FDAX te kunnen aanvangen...:).
   
   Overigens is in het laatste geval ook duidelijk dat de schaalbaarheid van een systeem op de FDAX met zijn volume 1/10 a 1/15 van de FESX ook te wensen zal overlaten.
   
   B&B
4. [verwijderd] 22 januari 2010 00:14

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Paar uur geleden is er weer een longpositie geopend na een signaal van het systeem. Een Dax future gekocht op 5.712,50.
   
   Voor meer details zie www.hansvanderhelm.com.
   
   Groet,
   
   Hans
5. [verwijderd] 22 januari 2010 22:38

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   De Dax (en ook de Dax future) is vandaag lager gesloten. Dat betekent dat de positie is uitgebreid. Het systeem heeft namelijk opnieuw een signaal gegenereerd. Op het slot is er een future gekocht op 5.575. Totale positie bestaat nu uit twee futures long. Gemiddeld aankoopniveau ligt op 5.643,75.
   
   Groet,
   Hans
6. [verwijderd] 25 januari 2010 23:31

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   De Dax future is vandaag hoger gesloten dan vrijdag. Dat betekent dat de laatste long trade is gesloten. De future is verkocht op 5.634,5. Dit is een winst van 59,5 punten, of 1.487,50 euro. Het totaal komt hierdoor op 6.587,50 euro. De long trade van donderdag staat nog open. Deze trade wordt morgen gesloten, ongeacht het slot.
   
   Groet,
   Hans
7. [verwijderd] 26 januari 2010 22:27

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Vandaag ook de resterende positie gesloten. De long trade van afgelopen donderdag op 5.712,50 werd op het slot gesloten op 5.639. Dit betekent het eerste verlies sinds het begin van deze strategie van 73,5 punten (1.837,50 euro).
   
   Totale winst komt hierdoor op 4.750 euro.
   
   Groet,
   Hans
8. [verwijderd] 26 januari 2010 23:09

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik heb mijn site bijgewerkt. Alle (backtest) resultaten nu op basis van de Dax future. Totaal acht jaar historie getest voor negen systemen.
   
   Alle resultaten hiervan op www.hansvanderhelm.com.
   
   Groet,
   Hans
9. dct 27 januari 2010 12:29

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   Keek net even snel. Zal er nog een keer goed naar kijekn.
   
   Wat me gelijk opviel was het geringe aantal trades per systeem. 7 van de 9 systemen doen amper 5 trades per jaar. Curvefitting ligt dus op de loer.
   
   Bij wijze van spreken
   
   Als je de afgelopen 8 jaar elke dag dat ik vanuit mijn raam een regenboog zag had verkocht dan.....
   
   Nee te lage profitfactor.
   
   Als ik elke dag dat mijn vriendin ziek was had gekocht....BINGO....
   
   Systeem 10 is gevonden.
   
   Bij een groot aantal trades is er veel minder snel sprake van curvefitting (maar helaas wel van transactiekosten die je de das om doen).
   
   Daarnaast probeer ik zelf altijd ook te verklaren waarom mijn systeem wel werkt.
   
   Daarmee bedoel ik dit soort gedachtenspinsels (die ik overigens zelf niet handel):
   
   BV. elk kwartaal is er sprake van windowdressing dus...
   
   Of als er een herweging is dan.....
   
   Als de eerste minuut van expiratie een mandje wordt gekocht dan zitten er kopers in dus zal de komende 30 minuten de kans op stijging groter zijn dan daling etc.
   
   Eerst probeer ik zelf dus iets te bedenken , dan te programmeren en daarna backtesten.
   
   In prakrijk is het zelfs dan lastig om niet te curvefitten. Als het systeem klaar is en je ziet dat bij een iets andere instelling je profitfactor verdubbeld wat doe je dan. Daarom is het denk ik zo moeilijk om een succesvol algoritme te maken.
   
   Overigens vandaag een mooie dag. Mijn werkelijk behaalde winst heeft mijn targetlijn voor het eerst dit jaar in positieve zin doorkruist :-)
   
   Gr.DCT
   
   
10. [verwijderd] 27 januari 2010 21:56

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    dct schreef:

    Wat me gelijk opviel was het geringe aantal trades per systeem. 7 van de 9 systemen doen amper 5 trades per jaar. Curvefitting ligt dus op de loer.
    

    Hoi DCT,
    
    Dank voor je op- en aanmerkingen.
    
    Het aantal trades is inderdaad laag. Toch ben ik niet bang voor curvefitting. Alle systemen presteren ook goed op bijvoorbeeld de FESX (future Eurostoxx50) met vergelijkbare resultaten. Ik ben wel van mening dat het beter is om alle systemen tegelijk te handelen i.p.v. een enkel systeem. Dat is ook de bedoeling.
    
    Het geringe aantal gemiddelde trades per jaar wordt voornamelijk veroorzaakt door het inbouwen van een extra filter. Zonder zo'n filter scoort het systeem ook goed. Profit factor ligt meestal rond de 2 en winstpercentage rond de 60% voordat er een of meerdere filters worden toegevoegd. Het filter zorgt meestal voor een lagere drawdown, een hogere gemiddelde winst per trade en een hogere profit factor. Het winstpercentage is vaak vergelijkbaar, de totale winst bijna altijd lager.
    
    Regels van het systeem en alle filters worden bepaald aan de hand van OHLC en bv. niet door de stand van de maan of de door jou geopperde mogelijkheden. Daar geloof ik ook niet in. Regels zijn, vind ik, te beredeneren en logisch.
    
    Op mijn website heb ik een voorbeeld van zo'n systeem geplaatst. Dit systeem handel ik niet zelf, maar ik vind de regels logisch. Namelijk, open een tegengestelde positie na twee opeenvolgende dagen van een hoger of lager slot. Positie wordt alleen geopend in de richting van de lange(re) termijn trend. Zo'n simpel basis systeem scoort redelijk en is makkelijk te verbeteren met een extra filter.
    
    Ik ben wel nieuwsgierig hoe anderen de statistieken van mijn systemen beoordelen. Ik ben altijd bezig om nieuwe en betere systemen te bouwen. Zelf denk ik dat, afgezien van het aantal trades, de statistieken niet slecht zijn.
    
    Streven is om vergelijkbare systemen te ontwikkelen met een hoger gemiddeld aantal trades. Dat is ook de reden dat ik momenteel meerdere systemen aan het forward testen ben.
    
    De combinatie van alle systemen vind ik wel interessant. De totale drawdown van alle systemen bedraagt nog geen 8% van de totale winst. Bovendien bedraagt de profit factor bijna 2,5 en ligt het winstpercentage rond de 65%.
    
    Groet,
    Hans
    
12. dct 27 januari 2010 23:17

    auteur info

    • dct

      Lid sinds: 29 aug 2003

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 404

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 5.726

    quote:

    Hans12345 schreef:

    De combinatie van alle systemen vind ik wel interessant. De totale drawdown van alle systemen bedraagt nog geen 8% van de totale winst. Bovendien bedraagt de profit factor bijna 2,5 en ligt het winstpercentage rond de 65%.
    

    He Hans,
    
    Op de profit factor etc. valt inderdaad weinig af te dingen. En indien jij het idee hebt dat de motivatie achter het systeem goed is zou ik inderdaad op deze voet verder gaan.
    
    Meerdere systemen en meerdere markten ben ik ook een voorstander van. Hopelijk niet te sterk gecorreleerd natuurlijk :-).
    
    Hoe gladder de winstcurve loopt hoe beter imho.
    
    gr.DCT
    
    
13. [verwijderd] 28 januari 2010 20:52

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    wanneer draait je systeem naar de short instelling ?
    
    Juist afgelopen dagen was n.l. voor jou systeem lastig & risciovol.
    Dat draaien rond shor/long/short is lastig traden.
    
    Volg je systeem op de voet, ben ook benieuwd met welk systeem je nog meer aan het testen bent op dit moment.
    
    Ben zelf aan het AEX / FTI testen met een overnight systeem: vlak voor sluiting short of long gaan > volgende dag verkopen even na de opening.
    (niet direct na opening)
    Pak je de gaps mee in je traden.
    
    
14. [verwijderd] 28 januari 2010 22:32

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Peetiex schreef:

    wanneer draait je systeem naar de short instelling ?
    
    Juist afgelopen dagen was n.l. voor jou systeem lastig & risciovol.
    Dat draaien rond shor/long/short is lastig traden.
    
    Volg je systeem op de voet, ben ook benieuwd met welk systeem je nog meer aan het testen bent op dit moment.
    
    Ben zelf aan het AEX / FTI testen met een overnight systeem: vlak voor sluiting short of long gaan > volgende dag verkopen even na de opening.
    (niet direct na opening)
    Pak je de gaps mee in je traden.
    
    

    Het 200-daags gemiddelde ligt nu rond de 5.413 punten in de Dax future. Systeem zal dus naar short draaien rond dat niveau (nog zo'n 170 punten te gaan).
    
    Bekend is dat je een groter voordeel hebt door overnight long/short te gaan t.o.v. dit soort posities gedurende de handelsdag. Voor een systeem vind ik het voordeel echter te marginaal.
    
    Groet,
    Hans
15. [verwijderd] 29 januari 2010 12:03

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Hans, ik heb zelf (ook met dank aan Van Tharp) een model ontwikkeld om systemen te kwalificeren en in excel geklopt
    
    Alles wat ik nodig heb is:
    
    1. Initieel risico per trade (in punten)
    als dat niet bekend mag je gemiddelde losses nemen mmaar is niet zo sterk
    2. uitkomst trade ( in punten)
    3. aantal trades/tijdseenheid
    
    input van 1 en 2 in een excel format aanleveren
    
    dan rolt eruit
    
    - R (distributie verwachtingswaarde)
    - Spreiding van de verwachtingswaardes(variabiliteit)
    - Profit factor
    - SQN (system quality number) - zegt iets over houdbaarheid systeem langere periode en profitability in relatie tot tijdseenheid).
    
    Heb als voorbeeld zelf systeem van Daxtrading geanalyseerd , 2009 trades met de "triple"
    
    en dan kom ik op R=0,12, variatie R = 0,15 en SQN = 2,1. Dat is op zijn best zeer matig te noemen en weinig schaalbaar met position sizing.
    
    Ter vergelijking mijn systeem scoort R = 0,68, var R 0,55 (hoe hoger hoe beter) SQN 8,2 en profit factor 2,6
    
    B&B
16. [verwijderd] 29 januari 2010 23:53

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    bund&blauw schreef:

    Hans, ik heb zelf (ook met dank aan Van Tharp) een model ontwikkeld om systemen te kwalificeren en in excel geklopt
    
    Alles wat ik nodig heb is:
    
    1. Initieel risico per trade (in punten)
    als dat niet bekend mag je gemiddelde losses nemen mmaar is niet zo sterk
    2. uitkomst trade ( in punten)
    3. aantal trades/tijdseenheid
    
    

    B&B,
    
    Ik gebruik geen stoploss, initieel risico per trade is in theorie dus onbeperkt. Wel hebben mijn trades een zogenaamde tijdstop, na een x aantal dagen wordt de trade altijd gesloten. Deze x staat vast voordat de trade wordt aangegaan. Het gemiddeld verlies van ieder systeem staat op mijn site vermeld.
    
    Bedoel je met uitkomst trade de gemiddelde uitkomst? Zo ja, dan kun je dit ook terug vinden op mijn site. Of wil je de gegevens van iedere trade afzonderlijk.
    
    Het gemiddeld aantal trades per jaar is over het algemeen vrij beperkt. Als je op een nog kortere termijn gaat kijken, wordt dit nog minder. Wat hanteer je als tijdseenheid?
    
    Groet,
    Hans
    
17. [verwijderd] 30 januari 2010 00:03

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De Dax future is wederom twee dagen achter elkaar lager gesloten. Wel ligt het slot boven het 200-daags gemiddelde. Dit betekent dat het systeem long is gegaan op het slot. Er is dus een positie geopend op 5.561 punten in de Dax future.
    
    Meer info op www.hansvanderhelm.com.
    
    Groet,
    Hans
18. [verwijderd] 31 januari 2010 17:55

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Hans12345 schreef:

    [quote=bund&blauw]
    Hans, ik heb zelf (ook met dank aan Van Tharp) een model ontwikkeld om systemen te kwalificeren en in excel geklopt
    
    Alles wat ik nodig heb is:
    
    1. Initieel risico per trade (in punten)
    als dat niet bekend mag je gemiddelde losses nemen mmaar is niet zo sterk
    2. uitkomst trade ( in punten)
    3. aantal trades/tijdseenheid
    
    [/quote]
    B&B,
    
    Ik gebruik geen stoploss, initieel risico per trade is in theorie dus onbeperkt. Wel hebben mijn trades een zogenaamde tijdstop, na een x aantal dagen wordt de trade altijd gesloten. Deze x staat vast voordat de trade wordt aangegaan. Het gemiddeld verlies van ieder systeem staat op mijn site vermeld.
    
    Bedoel je met uitkomst trade de gemiddelde uitkomst? Zo ja, dan kun je dit ook terug vinden op mijn site. Of wil je de gegevens van iedere trade afzonderlijk.
    
    Het gemiddeld aantal trades per jaar is over het algemeen vrij beperkt. Als je op een nog kortere termijn gaat kijken, wordt dit nog minder. Wat hanteer je als tijdseenheid?
    
    Groet,
    Hans
    
    

    Hans ik heb nodig: aantal trades in de periode die je hebt getest of gehandeld, met uiteraard opgaven van die periode, bij mei 2008- jan 2010. dat is genoeg.
    Daarnaast een lijstje van alle trades, data niet belangrijk, maar gewoon uitkomst in fdax punten per trade.
    Ik kan dan het gemiddelde verlies als initieel risiko nemen. Is ook gangbaar met trendvolgers om zoiets te doen, of andere systemen die altijd in de markt zijn.
    
    B&B
19. [verwijderd] 31 januari 2010 19:11

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    bund&blauw schreef:

    Hans ik heb nodig: aantal trades in de periode die je hebt getest of gehandeld, met uiteraard opgaven van die periode, bij mei 2008- jan 2010. dat is genoeg.
    Daarnaast een lijstje van alle trades, data niet belangrijk, maar gewoon uitkomst in fdax punten per trade.
    Ik kan dan het gemiddelde verlies als initieel risiko nemen. Is ook gangbaar met trendvolgers om zoiets te doen, of andere systemen die altijd in de markt zijn.
    
    B&B
    

    B&B,
    
    Als je jouw emailadres wilt sturen, dan stuur ik je een Excel bestand. Als je wilt, kun je reageren via mijn site.
    
    Groet,
    Hans
20. [verwijderd] 31 januari 2010 19:49

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Hans12345 schreef:

    [quote=bund&blauw]
    
    Hans ik heb nodig: aantal trades in de periode die je hebt getest of gehandeld, met uiteraard opgaven van die periode, bij mei 2008- jan 2010. dat is genoeg.
    Daarnaast een lijstje van alle trades, data niet belangrijk, maar gewoon uitkomst in fdax punten per trade.
    Ik kan dan het gemiddelde verlies als initieel risiko nemen. Is ook gangbaar met trendvolgers om zoiets te doen, of andere systemen die altijd in de markt zijn.
    
    B&B
    [/quote]
    B&B,
    
    Als je jouw emailadres wilt sturen, dan stuur ik je een Excel bestand. Als je wilt, kun je reageren via mijn site.
    
    Groet,
    Hans
    

    Hans,
    
    Claes597@planet.nl
    
    groet
    
    
21. [verwijderd] 31 januari 2010 23:59

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    bund&blauw schreef:

    Hans,
    
    Claes597@planet.nl
    
    groet
    
    

    Ik heb je een email gestuurd.
    
    Groet,
    Hans