Daytraders Terug naar discussie overzicht

Signalen Dax

1. [verwijderd] 8 januari 2012 19:32

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Mercatus schreef op 8 januari 2012 12:48:

   Bijzonder interessante site. Maar zou je eens kunnen vertellen hoe dergelijke "systemen" in het algemeen omgaan met "rare events" ?
   
   (zie o.a: www.youtube.com/watch?v=ABXPICWjFIo en books.google.nl/books?id=7wMuF4A4XF8C over deze materie)
   
   

   Taleb heeft het in zijn boek over zogenaamde "black swans". Een black swan is een extreme, onvoorspelbare gebeurtenis, die een enorme impact heeft en die achteraf gerationaliseerd wordt en daardoor alsnog wordt verklaard en voorspeld. Als voorbeelden geeft hij de eerste wereldoorlog, de uitvinding van de PC, de opkomst van het internet, het succes van Harry Potter en de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers (9/11).
   
   Vergelijkbare gebeurtenissen (naast 9/11) op de financiële markten zijn, naar mijn mening, de Azië-crisis, de internet bubble (World Online), de kredietcrisis (Lehman Brothers), de tsunami in Japan en de gevolgen voor de kernreactor en de Euro-crisis (Griekenland). Veel van deze gebeurtenissen hebben zich voorgedaan tijdens de backtest van het systeem en hebben op jaarbasis geen nadelige gevolgen gehad voor het rendement.
   
   Over het algemeen biedt dit soort gebeurtenissen juist enorme kansen. Ten eerste, omdat de markten vaak overreageren en dus koop- en verkoopkansen bieden. Ten tweede omdat als gevolg hiervan de volatiliteit in de markt toeneemt. Per saldo zal mijn systeem profiteren van een toename van de volatiliteit. Bovendien is het systeem een long/short handelssysteem en zal ook in neergaande markten zeer goed in staat zijn om rendement te maken (zie 2008). Dit laatste voordeel heeft een aandelenbelegger duidelijk niet.
   
   Natuurlijk zitten er ook wel risico's aan dergelijke enorme bewegingen in de markt. Het grootste risico dient zich aan als er als gevolg van een black swan een beweging wordt ingezet contrair aan de huidige handelspositie. Omdat het handelssysteem van Quantmania (naast een "profit stop") een tijdsstop kent van drie handelsdagen wordt gelijk het risico zichtbaar van het systeem. Daartegenover staat dat het systeem niet altijd in de markt zit (gemiddeld 80 trades per jaar) en natuurlijk is het ook mogelijk dat de beweging parallel loopt met de ingenomen positie van het systeem. Zelf denk ik dat het systeem uiteindelijk zowel profiteert van "white" als van black swans om bovengenoemde redenen.
   
   Een goed voorbeeld is misschien de situatie, die zich onlangs heeft voorgedaan tijdens de forward test in augustus vorig jaar, vlak voor de livegang van het systeem in oktober 2011. In augustus heeft het handelssysteem toen het grootste individuele verlies per trade gezien van 17.725 euro. Toch is die maand afgesloten met een winst van 10.875 euro. Ter vergelijking, de DAX-index daalde 17,6% in diezelfde periode. Overigens was de daaropvolgende maand september één van de beste maanden van het systeem met een winst van 35.150 euro (ruim 35%), mede door de enorm toegenomen volatiliteit. Er zijn "concurrerende" systemen/fondsen, die duidelijk minder hebben gepresteerd in diezelfde periode.
   
   Ik hoop jouw vraag zo voldoende beantwoord te hebben.
   
   Groet,
   Hans
   
2. [verwijderd] 8 januari 2012 20:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   crash van 1987 ?
3. dct 9 januari 2012 08:30

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   quote:

   Hans12345 schreef op 8 januari 2012 19:32:

   [...]
   Taleb heeft het in zijn boek over zogenaamde "black swans".

   Toevallig ben ik dit weekend maar eens begonnen aan deze klassieker.
4. [verwijderd] 9 januari 2012 13:29

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   
   Bedankt Hans(12345) voor je uitgebreide antwoord!
   
   Ik probeer nu aan de hand van o.a. www.finanzen.net/index/DAX/Historisch de achterliggende algoritmiek van www.quantmania.nl/jaar-2011 wat beter te doorgronden. Zou je misschien kunnen aangeven hoe de cijfers in de IN/UIT kolommen precies tot stand komen? (m.a.w. hoe kan ik deze cijfers herleiden tot die op goo.gl/Hqvov of goo.gl/l0Naa )
   
   Bij voorbaat dank,
   
   Mercatus
   
   
5. [verwijderd] 9 januari 2012 17:15

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   ben d'r klaar mee schreef op 8 januari 2012 20:17:

   crash van 1987 ?
   

   Ik heb geen cijfers over 1987, dus ik kan geen specifieke uitspraak doen over deze gebeurtenis. Zoals eerder aangegeven heeft het systeem een redelijk aantal bijzondere gebeurtenissen sinds 2000 meegemaakt om daaruit een aantal conclusies te kunnen trekken.
   
   Groet,
   Hans
6. [verwijderd] 9 januari 2012 17:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Mercatus schreef op 9 januari 2012 13:29:

   Bedankt Hans(12345) voor je uitgebreide antwoord!
   
   Ik probeer nu aan de hand van o.a. www.finanzen.net/index/DAX/Historisch de achterliggende algoritmiek van www.quantmania.nl/jaar-2011 wat beter te doorgronden. Zou je misschien kunnen aangeven hoe de cijfers in de IN/UIT kolommen precies tot stand komen? (m.a.w. hoe kan ik deze cijfers herleiden tot die op goo.gl/Hqvov of goo.gl/l0Naa )
   
   Bij voorbaat dank,
   
   Mercatus
   
   

   De aan- en verkoopbeslissingen worden genomen op basis van de DAX future. De uiteindelijke trades worden ook met deze future gedaan. De op de site genoemde aan- en verkoopkoersen zijn derhalve de slotstanden van de DAX future (die om 22.00 uur sluit). Gegevens zijn ook terug te vinden op de site van Deutsche Boerse: www.boerse-frankfurt.de/EN/index.aspx...
   
   Groet,
   Hans
7. [verwijderd] 10 januari 2012 11:10

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Helaas zijn de historische data voor de DAX-future (aka: FFDAX3/12, DE0008469594, WKN846959) lastig (gratis) te verkrijgen. Ik kom althans niet verder dan 20 juni 2011. Dat maakt het lastig het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (cruciaal component in jouw rulesets) goed in beeld te krijgen.
   Misschien heb je een link naar een csv,xls,table met de historische data van de DAX-future vanaf zeg 01-01-2005?
   
8. [verwijderd] 10 januari 2012 21:34

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Mercatus schreef op 10 januari 2012 11:10:

   Helaas zijn de historische data voor de DAX-future (aka: FFDAX3/12, DE0008469594, WKN846959) lastig (gratis) te verkrijgen. Ik kom althans niet verder dan 20 juni 2011. Dat maakt het lastig het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (cruciaal component in jouw rulesets) goed in beeld te krijgen.
   Misschien heb je een link naar een csv,xls,table met de historische data van de DAX-future vanaf zeg 01-01-2005?
   
   

   De handelsregels van het systeem dat door Quantmania wordt gehanteerd, heb ik nooit eerder gepubliceerd (en zal dat ook niet doen). Het is ook volkomen anders dan het systeem dat ik op mijn eigen website (www.hansvanderhelm.com) heb toegelicht. Dat systeem is slechts ter lering en vermaak. Ik kan je niet zeggen of een filter als het 200-daags voorschrijdend gemiddelde deel uitmaakt van het handelssyteem van Quantmania. Bovendien zal dit gemidddelde niet de signalen verklaren die door het systeem worden gegenereerd.
   
   Mocht je toch geinteresseerd zijn in historische data van de DAX future, stuur mij dan even een mail. Mijn e-mailadres staat op de site vermeld.
   
   Groet,
   Hans
9. [verwijderd] 17 januari 2012 10:48

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Bedankt voor je aanbod!
   Ik heb de historiche DAX-future data inmiddels verkregen (vanaf 2002) maar ik heb nog wel een paar vragen!
   
   Na je model te hebben geprogrameerd kom ik tot vrijwel dezelfde resultaten als de jouwe op www.hansvanderhelm.com/Resultaten.html
   
   Er zijn echter 5 verschillen die ik niet kan verklaren.
   
   Namelijk:
   
   

   1. op: 6 jan. 2010
   2. op: 8 feb. 2010
   3. op: 8 apr. 2010
   4. op: 9 apr. 2010
   5. op: 22 apr. 2010

   
   Mijn resultaten kun je hier zien (in zoomen): img141.imageshack.us/img141/6568/vand...
   De afwijkende rows zijn rood.
   
   Zou je hier misschien iets over kunnen zeggen?
   (zie ook bijlage)
   
   Bedankt,
   
   Mercatus
   

   Bijlage:
10. [verwijderd] 18 januari 2012 23:48

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Jumping in, slechts vanwege de vraag van historische data
    
    @ Mercatus, Chartnet heeft gekoppelde historische future-data. Gebruik anders eventueel de dax-index-data?
12. [verwijderd] 21 januari 2012 19:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dank je Mr. Aldi!
    
    Ik heb de data van de DAX (vanaf 1990-11-26) en de Dax-Future (vanaf 2002-01-04) inmiddels in m'n database.
    Door wat variaties toe te passen op de rulesets van Hans (o.a. het oprekken van het aantal handelsdagen waarna de positie geforceerd wordt gesloten) komt mijn variant om in termen van Hans te spreken tot ``winstmarge'' van 90.49% ( d.w.z 9049 van de 10000 signalen worden met winst afgesloten).
    
    Wel moet ik zeggen dat ik na het zien van Money & Speed: Inside The Black Box ( touchdoc: itunes.apple.com/nl/app/money-speed-i... trailer: tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2010-... tailer: www.youtube.com/watch?v=fySPOHpHuig ) ietwat koude voeten heb gekregen rond 't idee mijn variant als productie-systeem in te zetten ......
    
    Mercatus
    
    
13. [verwijderd] 21 januari 2012 23:50

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dat is wel erg extreem! Ik zie dat hij erg weinig trades doet. Echter omdat het een robot is, dan is dat niet echt een probleem.
    
    Je model werkt helaas, zoals zoveel robots, maar voor een beperkte periode. Je verliest meer dan de helft van de winst in 3 trades. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je ook augustus 2011 meeneemt. De veranderde markt laat je waarschijnlijk zelfs de min in duiken ;-)
    
    Je hebt een veel uitgebreider model nodig om altijd te kunnen functioneren. Een bescherming tegen harde selloffs. Het simpelste is een stoploss van 100 punten ofzo waarna het model bijvoorbeeld een week afwacht alvorens weer te gaan handelen. Maar misschien kun je hiervoor beter momentum gebruiken...
14. [verwijderd] 25 januari 2012 08:05

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Toch een leuke 259900€ ....
    
    (zoom in)
    img827.imageshack.us/img827/1757/fdax...
    
    Mercatus
    
    
15. [verwijderd] 21 februari 2013 22:39

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Na lange tijd maar weer eens een update van het systeem dat lange tijd in dit forum is besproken en waarvan ik ruim twee jaar lang de signalen in deze thread heb gepost.
    
    In 2012 was dit "Two in a row"-systeem goed voor een winst van € 20.925. Dit resultaat werd behaald met 55 trades, waarvan er 43 met winst werden afgesloten. Dit betekent een winstpercentage van ruim 78%. De maximale drawdown was in die periode € 14.037,50 en de profit factor was 1,55.
    
    Het maximum aantal opeenvolgende winstgevende trades was 10. Daarentegen was het maximum aantal verlieslatende trades slechts 1. De gemiddelde winst per trade was ruim € 380.
    
    Uitgaande van een kapitaal van € 100.000 bedroeg de winst bijna 21%. De AEX-index kwam in 2012 niet boven de 10%, de DAX-index kwam uit op ruim 29%.
    
    Voor dit jaar zijn er inmiddels 6 trades geweest. Deze zijn allemaal met winst afgesloten en hebben geresulteerd in een winst van € 6.450. Beide eerdergenoemde indices staan voor 2013 in de min.
    
    Vandaag is er opnieuw een longpositie geopend in de DAX future op een niveau van 7.605.
    
    Dit simpele systeem blijft mij in ieder geval verbazen.
    
    Groet,
    Hans
16. Bund&Blauw 21 februari 2013 23:20

    auteur info

    • Bund&Blauw

      Lid sinds: 10 mei 2002

      Laatste bezoek: 27 jun 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 28

      Gegeven: 3

    •    Aantal posts: 548

    quote:

    Hans12345 schreef op 21 februari 2013 22:39:

    In 2012 was dit "Two in a row"-systeem goed voor een winst van € 20.925. Dit resultaat werd behaald met 55 trades, waarvan er 43 met winst werden afgesloten. Dit betekent een winstpercentage van ruim 78%. De maximale drawdown was in die periode € 14.037,50 en de profit factor was 1,55.
    
    

    Hans --- mooi die winst van 21 K, maat wie verdraagt daarbij een drawdown van 14K??
    
    Handel je dit ook zelf....kan me absoluut niet voorstellen, en dat is nou het hele probleem wat ik met systemposters/abo mannen heb....
    
    BB
17. [verwijderd] 21 februari 2013 23:49

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Bund&Blauw schreef op 21 februari 2013 23:20:

    Hans --- mooi die winst van 21 K, maat wie verdraagt daarbij een drawdown van 14K??
    
    Handel je dit ook zelf....kan me absoluut niet voorstellen, en dat is nou het hele probleem wat ik met systemposters/abo mannen heb....
    
    BB
    

    Beste BB,
    
    Dit systeem is slechts "ter lering en vermaak". Drawdown is, naar mijn mening, met 14% in 2012 niet buitensporig. De drawdown in diezelfde periode in de DAX-index is groter geweest.
    
    Groet,
    Hans
18. [verwijderd] 2 maart 2013 04:10

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Hans, wat hou je over van 121K als er weer 14% vanaf gaat? Dan ben je dus bijna weer terug bij af (je uitgangspunt was 100K, zei je). Een spaarrekening doet het beter. Dus hoezo 14% niet buitensporig? Dat ter lering.
    
    Ter vermaak. Met 100K, 1 aandeel en maximaal 3 trades ga ik het systeem verslaan qua winst, drawdown en tijdspanne. Ik post de trades live in dit draadje. Let wel, voor de onervaren lezertjes: ik ben geen professional, ik ben net zo'n prutser als iedereen. Dus alles op eigen risico, mannen, als je meelift. Wel geduld hebben, want dit kan even duren. Maar zeker niet langer dan een jaar!
19. [verwijderd] 2 maart 2013 17:13

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Bund&Blauw schreef op 21 februari 2013 23:20:

    [...]
    Hans --- mooi die winst van 21 K, maat wie verdraagt daarbij een drawdown van 14K??
    
    BB
    

    Sorry maar ik vind 21% triest laag voor een systeem dat een jaar lang draait en dat een draw down heeft van 14%.
20. Bund&Blauw 2 maart 2013 19:10

    auteur info

    • Bund&Blauw

      Lid sinds: 10 mei 2002

      Laatste bezoek: 27 jun 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 28

      Gegeven: 3

    •    Aantal posts: 548

    quote:

    De_Bronzen_Billy schreef op 2 maart 2013 17:13:

    [...]
    
    Sorry maar ik vind 21% triest laag voor een systeem dat een jaar lang draait en dat een draw down heeft van 14%.
    

    Mee eens, ik kijk meer naar het dubbele, per maand weliswaar, met een 3x lagere draw.
    Ik ben dan ook geen hobbyist
21. [verwijderd] 3 maart 2013 20:29

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ester schreef op 2 maart 2013 04:10:

    Ter vermaak. Met 100K, 1 aandeel en maximaal 3 trades ga ik het systeem verslaan qua winst, drawdown en tijdspanne. Ik post de trades live in dit draadje. Let wel, voor de onervaren lezertjes: ik ben geen professional, ik ben net zo'n prutser als iedereen. Dus alles op eigen risico, mannen, als je meelift. Wel geduld hebben, want dit kan even duren. Maar zeker niet langer dan een jaar!
    

    Prima. Ik ben benieuwd. Misschien is het voor de overzichtelijkheid handig om even een apart draadje te openen. Bedoeling is wel dat er sprake is van systematisch handelen en niet discretionair. Misschien kun je de handelsregels ook publiceren, dan is alles voor iedereen duidelijk.
    
    Groet,
    Hans