Daytraders Terug naar discussie overzicht

Signalen Dax

1. hans 41 17 oktober 2009 11:04

   auteur info

   • hans 41

     Lid sinds: 17 okt 2006

     Laatste bezoek: 14 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 329

   Hans schijft,
   
   Maandag op zoek naar een long signaal.
   
   Geeft je systeem dat aan, of is het meer de wens is de vader van de gedachte.
   Wallstreet was vrijdagavond lager en als maandagmorgen Azie lager sluit (wat ik verwacht)dan ziet het er somber uit of zie ik dat verkeerd ?
   Groetjes, Hans
   
   
2. [verwijderd] 17 oktober 2009 13:58

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik zie een patroon!
3. [verwijderd] 17 oktober 2009 21:51

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   rockefehler schreef:

   Heb je ook resultaatgrafieken van je systemen? En hoe weet je dat je niet aan het curvefitten bent?
   

   Ik zal binnenkort enkele grafieken posten. Dit kan hier zijn of op mijn website.
   
   Ik ben niet bang voor curvefitting. De systemen zijn robuust. Ze scoren ook goed als ik de instellingen verander.
   
   Groet,
   Hans
4. [verwijderd] 17 oktober 2009 21:55

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   hans 41 schreef:

   Hans schijft,
   
   Maandag op zoek naar een long signaal.
   
   Geeft je systeem dat aan, of is het meer de wens is de vader van de gedachte.
   Wallstreet was vrijdagavond lager en als maandagmorgen Azie lager sluit (wat ik verwacht)dan ziet het er somber uit of zie ik dat verkeerd ?
   Groetjes, Hans
   
   

   Beste Hans,
   
   Alle signalen worden door mijn systemen gegenereerd en hebben niets met verwachtingen, hoop, overnight reacties of wat dan ook te maken.
   Bovendien staat er voor maandag een conditionele long.
   
   Groet,
   Hans
5. [verwijderd] 17 oktober 2009 22:25

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Hans12345 schreef:

   [quote=hans 41]
   Hans schijft,
   
   Maandag op zoek naar een long signaal.
   
   Geeft je systeem dat aan, of is het meer de wens is de vader van de gedachte.
   Wallstreet was vrijdagavond lager en als maandagmorgen Azie lager sluit (wat ik verwacht)dan ziet het er somber uit of zie ik dat verkeerd ?
   Groetjes, Hans
   
   [/quote]
   Beste Hans,
   
   Alle signalen worden door mijn systemen gegenereerd en hebben niets met verwachtingen, hoop, overnight reacties of wat dan ook te maken.
   Bovendien staat er voor maandag een conditionele long.
   
   Groet,
   Hans
   

   Hans1234, systeem robuust, gewoon life gaan handelen, als ik kijk naar je backtest cijfers ben je binnen een paar maanden al toe aan minimaal 2-3 posities, en heb je geen behoefte meer aan posten op IEX of op je website!
   
   B&B
6. [verwijderd] 17 oktober 2009 23:26

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   In bijlage een grafiek van de cumulatieve resultaten van systeem C.
   
   Groet,
   Hans

   Bijlage:
7. [verwijderd] 17 oktober 2009 23:30

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   En deze is van systeem A.
   
   Groet,
   Hans

   Bijlage:
8. [verwijderd] 17 oktober 2009 23:37

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   En als laatste systeem D.
   
   Groet,
   Hans

   Bijlage:
9. dct 18 oktober 2009 00:08

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   Geef mij maar gewoon alleen A :-) Waarom het schokkerige laatste systeem er bij nemen als je bij A al zo een stabiel stijgende lijn heb?
   
   gr.DCT
10. [verwijderd] 18 oktober 2009 00:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    dct schreef:

    Geef mij maar gewoon alleen A :-) Waarom het schokkerige laatste systeem er bij nemen als je bij A al zo een stabiel stijgende lijn heb?
    
    gr.DCT
    

    Je hebt gelijk, maar het schokken wordt mede veroorzaakt omdat er relatief weinig trades zijn.
    
    Systeem D is een systeem dat op andere markten ook goed scoort. En de statistieken zijn ook niet onaardig.
    
    Groet,
    Hans
12. [verwijderd] 18 oktober 2009 01:40

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Hans12345 schreef:

    En deze is van systeem A.
    
    Groet,
    Hans
    

    Die grafiek ziet er spectaculair uit! Hij lijkt qua vorm (stijging in de periode 2000-2003 en 2007-heden, vlakker ertussen) op de grafiek van mijn systeem, behalve dan dat jouw grafiek geen drawdowns heeft en dat hij veel hoger eindigt :( (jaloezie!)
    
    Gezien de statistieken van je systeem (30% winkans, 6,5 avg win/loss ratio), verbaast het me wel dat er geen langere periodes van beperkte daling inzitten! Ik zie geen noemenswaardige dalingen, alleen maar vlakke stukken en nu en dan minimale zaagtandjes, terwijl er volgens je statistieken toch 460 duizend euro aan verliestrades is geweest.
    
    Ik kam me echter maar moeilijk voorstellen dat die verliestrades zo egaal verdeeld zijn over de grafiek. Want als je met dergelijke statistieken een random simulatie draait, dan zijn die verliestrades normaliter meer geclusterd, met een meer zaagtandachtig patroon als gevolg.
    
    Hiermee wil ik niet zeggen dat ik het niet geloof, maar het verbaast me wel!
13. [verwijderd] 18 oktober 2009 10:52

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Noumoe! schreef:

    [quote=Hans12345]
    En deze is van systeem A.
    
    Groet,
    Hans
    [/quote]
    
    Die grafiek ziet er spectaculair uit! Hij lijkt qua vorm (stijging in de periode 2000-2003 en 2007-heden, vlakker ertussen) op de grafiek van mijn systeem, behalve dan dat jouw grafiek geen drawdowns heeft en dat hij veel hoger eindigt :( (jaloezie!)
    
    Gezien de statistieken van je systeem (30% winkans, 6,5 avg win/loss ratio), verbaast het me wel dat er geen langere periodes van beperkte daling inzitten! Ik zie geen noemenswaardige dalingen, alleen maar vlakke stukken en nu en dan minimale zaagtandjes, terwijl er volgens je statistieken toch 460 duizend euro aan verliestrades is geweest.
    
    Ik kam me echter maar moeilijk voorstellen dat die verliestrades zo egaal verdeeld zijn over de grafiek. Want als je met dergelijke statistieken een random simulatie draait, dan zijn die verliestrades normaliter meer geclusterd, met een meer zaagtandachtig patroon als gevolg.
    
    Hiermee wil ik niet zeggen dat ik het niet geloof, maar het verbaast me wel!
    

    NouMoe, ik heb het door mijn simulatie gehaald, en ik krijg ook dergelijke mooie curves op systeem A. Het heeft dan oook de onwaarschijnlijk hoge waarde van 1,3R. (ikzelf trade live al jaren tegen 0,5-0,6R, wat al goed is, futures diensten zitten vaak op 0,3-0,6R).
    
    Een systeem met 70% losers genereert (normaliteit aannemende!) in 3 % van de gevallen een losing cluster van 10 x achtereen, dat is per jaar zo rond de 6 keer een 10 losing cluster, ofwel per twee maanden. Ik verwacht dan ook dat vele malen achtereen losers gepost zullen gaan worden, zonder dat aan dit systeem getwijfeld dient te worden!
    
    Als je 6 clusters van 10 losers per jaar aanneemt, dan verlies je 60 x 400 zo rond de 24000 euro, maar als die clusters onderbroken worden door slechts EEN winner van rond 2600 euro heb je in zon onwaarschijnlijke geclusterde losing streak al weer 26000 euro terugverdiend...ergo zelgs dan een op zijn slechts vlakke curve!
    
    Ergo, simulaties laten zien dat een dergelijk systeem nauwelijks drawdowns heeft ZELFS met clusters van 10 losing streaks.
    
    (en voor mij een onwaarschijnlijke 1,3R....ik heb het systeem doorgerekend met position sizing, waarbij per 2x dax margin 1 positie mag worden bijgezet, en dan zou ik in een jaar tijd op minimaal 50 posities zitten.....die schaalbaarheid is er niet en zou de FDAX beinvloeden!...fenomenale waarden)
    B&B
14. [verwijderd] 18 oktober 2009 12:07

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    bund&blauw schreef:

    (en voor mij een onwaarschijnlijke 1,3R....ik heb het systeem doorgerekend met position sizing, waarbij per 2x dax margin 1 positie mag worden bijgezet, en dan zou ik in een jaar tijd op minimaal 50 posities zitten.....die schaalbaarheid is er niet en zou de FDAX beinvloeden!...fenomenale waarden)
    B&B
    

    B&B,
    
    Ik heb met systeem A al eerder gekeken hoe de resultaten zullen zijn met het toepassen van Money Management technieken.
    
    Het vergroten van de lotsize na iedere 25.000 euro resulteert uiteindelijk in een lotsize van ruim 85 triljoen. Je hebt inderdad gelijk dat dit systeem al snel onhandelbaar wordt.
    
    Als ik een andere MM techniek toepas, namelijk iedere 500.000 euro aan gerealiseerd resultaat uitboeken en opnieuw beginnen. De lotsize gaat dan terug van 20 naar 1. Ik kom dan uiteindelijk uit op een winst van ruim 3,5 miljoen euro in de genoemde periode.
    
    De backtest resultaten zien er ook voor mij te mooi uit om waar te zijn. Maar in de periode dat ik aan het forward testen ben, heb ik nog geen fouten kunnen ontdekken en komen de resultaten overeen met de resultaten uit de test.
    
    Groet,
    Hans
15. [verwijderd] 18 oktober 2009 12:40

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    bund&blauw schreef:

    Ergo, simulaties laten zien dat een dergelijk systeem nauwelijks drawdowns heeft ZELFS met clusters van 10 losing streaks.
    
    

    Ik heb eens gekeken wat de losing streaks (van minimaal 8 opeenvolgende verlieslatende trades) zijn geweest van Systeem A sinds januari 2008 tot heden. Ik kom op:
    
    2008
    8:1
    9:3
    11:2
    
    2009
    9:1
    10:1
    13:1
    16:1
    17:1
    
    Groet,
    Hans
    
16. [verwijderd] 18 oktober 2009 12:59

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De maximale drawdown van Systeem A vond plaats in 2006. Ik tel hier o.a. een losing streak van 24 trades.
    
    Overigens werd 2006 gewoon met een positief resultaat afgesloten. Het was wel het slechtste jaar voor dit systeem gedurende de backtest.
    
    Groet,
    Hans
17. [verwijderd] 18 oktober 2009 13:18

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Hans12345 schreef:

    De maximale drawdown van Systeem A vond plaats in 2006. Ik tel hier o.a. een losing streak van 24 trades.
    
    Overigens werd 2006 gewoon met een positief resultaat afgesloten. Het was wel het slechtste jaar voor dit systeem gedurende de backtest.
    
    Groet,
    Hans
    

    alles redelijk in lijn met mijn simulaties!
    
    2006 was een graftakkejaar....;) in de zin van average true range op uurbasis samen met 2005 het slechtste in een decade....
    
    hans1234, dit is gewoon excellent en moet je life mee gaan denk ik.
    Ik wil wel een bod doen op de code als je overeen aantal maanden gemeten goed scoort, in lijn met verachting -- serious.
    
    B&B
    
    B&B
18. [verwijderd] 18 oktober 2009 13:34

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    bund&blauw schreef:

    2006 was een graftakkejaar....;) in de zin van average true range op uurbasis samen met 2005 het slechtste in een decade....
    
    

    Dit komt volledig overeen met mijn backtest resultaten voor systeem A. Hieronder de resultaten uitgesplitst per jaar (in euros):
    
    Year Total
    2009 54,180
    2008 125,077
    2007 31,872
    2006 19,702
    2005 24,138
    2004 58,586
    2003 84,200
    2002 157,539
    2001 134,065
    2000 140,828
    Total 830,187
    
    Groet,
    Hans
19. [verwijderd] 18 oktober 2009 13:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Overigens zijn de signalen die ik post op mijn website een selectie van de signalen die worden gegenereerd door mijn huidige zeven systemen.
    
    Ik kan (en zal) niet aangeven welk signaal door welk systeem wordt gegenereerd.
    
    Groet,
    
    Hans
20. [verwijderd] 18 oktober 2009 18:35

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Hans12345 schreef:

    Ik kan (en zal) niet aangeven welk signaal door welk systeem wordt gegenereerd.
    

    Verstandig! Voor je het weet wordt je systeem met reverse engineering gekopieerd. Wat ik me nog wel afvraag, hoeveel variabelen kent je systeem? Hoe meer het er zijn, hoe groter het risico van curve fitting.
21. [verwijderd] 18 oktober 2009 19:05

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Hans12345 schreef:

    Overigens zijn de signalen die ik post op mijn website een selectie van de signalen die worden gegenereerd door mijn huidige zeven systemen.
    
    Ik kan (en zal) niet aangeven welk signaal door welk systeem wordt gegenereerd.
    
    Groet,
    
    Hans
    

    Hans1234, wat is je game plan? Waarom post je de signalen. Wil je een service business opstarten?
    Voor de leut?
    
    Ik snap dat je middels doelgericht posten het gevaar voor reversed engineering toelaat (mits het aantal parameters klein is is dat mogelijk) maar wat is het doel van kiekeboe posten van signalen die van een van de verschillende systemen kunnen komen? Ik zou als de wiedeweerga life gaan met dat goede systeem, en verder niks prijsgeven toch?
    
    B&B