rood blauwe elepsis logo Belegger.nl

Daytraders Terug naar discussie overzicht

Signalen Dax

589 Posts
Pagina: «« 1 ... 13 14 15 16 17 ... 30 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 20 september 2010 12:56
    quote:

    Hans12345 schreef:

    Bijna een maand geleden leek het erop dat de trend was gekeerd van stijgend naar dalend. De slotkoers was immers ruim onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde gekomen. Sindsdien is de Dax future toch weer gestegen.

    Nadat deze future twee opeenvolgende dagen lager is gesloten, heeft het handelssysteem weer een koopsignaal gegenereerd. Het systeem is afgelopen vrijdag dan ook long gegaan op het slot. Aankoopniveau is 6.224.

    Meer info op www.hansvanderhelm.com.

    Groet,
    Hans
    We volgen je weer met belangstelling ;-)
    Als ik in je sloffen stond legde ik er een stop onder nu ie tikkie in de winst staat.
    Loopt ie door: mooi toch, stoppie mee.
    >> tikt ie em af, jammer & geen verlies wachten op volgende signaal.
    zat zelf op 6115 long vanaf vrijdag, maar die is gesloten vandaag, dat zijwaartse gedoe nu is link.
    Maar goed, of dat wat bijdraagt aan je opbrengst is me natuurlijk niet duidelijk, backtesten kan ik verder niet.

    succes en ben benieuwd hoever ze em weer laten lopen deze week.
  2. [verwijderd] 20 september 2010 21:19
    dax loop mooi door Hans ;-) de 6300 is station nu en
    daar heb je toch al +75pt binnen.
    Doe je beter als ik met maar steeds in en uitstappen...
  3. [verwijderd] 20 september 2010 23:42
    Na een handelsdag is de positie alweer gesloten. Het resultaat mag er zijn, een winst van 92 punten. Dit betekent dat de totale winst met 2.300 euro is toegenomen en nu 18.012,50 euro bedraagt.

    Groet,
    Hans
  4. [verwijderd] 22 september 2010 23:37
    Na de trade van vorige week, die afgelopen maandag werd gesloten, is de Dax future weer twee achtereenvolgende handelsdagen lager gesloten. Dit betekent dat het handelssysteem opnieuw een koopsignaal heeft gegeven. Er is een future gekocht op 6.238,50.

    Groet,
    Hans
  5. [verwijderd] 23 september 2010 23:07
    De DAX future is vandaag 74 punten lager gesloten op 6.164,5. De ingenomen positie van gisteren is dus uitgebreid met een extra future long. Het handelssysteem heeft nu in totaal twee futures gekocht.

    Groet,
    Hans
  6. [verwijderd] 25 september 2010 00:39
    De Dax future is vandaag 2,57% hoger gesloten op het hoogste punt van de dag. De slotstand is uitgekomen op 6.323. Dat is 158,5 punten hoger dan gisteren en 84,5 punten hoger dan de dag daarvoor. Dit betekent dat beide openstaande posities zijn verkocht. Beide trades zijn afgesloten met een mooi resultaat, namelijk een winst van respectievelijk 3,962,50 euro en 2.112,50 euro.

    Dit vrij eenvoudige handelssysteem blijft verbazen. Na ruim tien maanden heeft dit systeem een winst gemaakt van 24.087,50 euro. Hiervoor waren 36 trades noodzakelijk, dit betekent een gemiddelde van bijna 670 euro per trade.

    Tot een week geleden kende dit systeem een maximale drawdown van 8.880 euro na drie zeer slechte resultaten. In diezelfde periode leek de lange termijn trend te draaien van long naar short. De afgelopen week kwam dit systeem ijzersterk terug. Dit keer opnieuw met drie trades die dit keer allemaal met een positief handelsresultaat werden afgesloten. De weekwinst kwam uit op 8.375 euro. Hierdoor bedraagt de drawdown nog maar 425 euro. Dit is tevens het bedrag dat dit systeem is verwijderd van de hoogste winst sinds de startdatum.

    De afgelopen week toont nogmaals aan dat het essentieel is om alle signalen serieus te nemen. Na een sterke drawdown kan het moeilijk zijn om het eerstvolgende signaal op te volgen. Je moet vertrouwen blijven houden in het systeem. Dit vertrouwen komt immers voort uit de backtests die je hebt uitgevoerd en die je hebben doen besluiten om de signalen van dit systeem consequent te gaan handelen. Soms zijn het maar een paar trades die uiteindelijk het resultaat van een heel jaar bepalen.

    Het gaat niet om het allerbeste systeem dat van iemand een goede handelaar maakt. Zaken als kennis, vertrouwen, consistentie en toewijding maken veelal het verschil tussen een goede en een slechte handelaar.

    Groet,
    Hans
  7. [verwijderd] 25 september 2010 13:34
    quote:

    Hans12345 schreef:

    Soms zijn het maar een paar trades die uiteindelijk het resultaat van een heel jaar bepalen.

    Het gaat niet om het allerbeste systeem dat van iemand een goede handelaar maakt. Zaken als kennis, vertrouwen, consistentie en toewijding maken veelal het verschil tussen een goede en een slechte handelaar.

    Groet,
    Hans
    Hans, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik weet een ding zeker: als je van de handel moet leven, wil ik degene ontmoeten die in staat is een drawdown van 30%, en slechts een paar trades die het hele jaar maken mentaal te overleven. Ik ken ze niet!

    Ik blijf nog steeds overtuigd, en ben eervaringsdeskundige voor mezelf, dat een systeem dat meerdere trades per dag doet, en wel af en toe een verliesdag, maar geen enkele verliesweek laat zien en een drawdown van < 10% , het enige is dat psychologisch vol te houden is.
    Jouw systeem is echter prima voor vermogensgroei naast een vast inkomen, hou me ten goede!.
    Maar voor "trading for a living' zijn dit soort systemen niet te doen.

    B&B
  8. [verwijderd] 25 september 2010 21:06
    quote:

    bund&blauw schreef:

    [quote=Hans12345]
    Soms zijn het maar een paar trades die uiteindelijk het resultaat van een heel jaar bepalen.

    Het gaat niet om het allerbeste systeem dat van iemand een goede handelaar maakt. Zaken als kennis, vertrouwen, consistentie en toewijding maken veelal het verschil tussen een goede en een slechte handelaar.

    Groet,
    Hans
    [/quote]

    Hans, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik weet een ding zeker: als je van de handel moet leven, wil ik degene ontmoeten die in staat is een drawdown van 30%, en slechts een paar trades die het hele jaar maken mentaal te overleven. Ik ken ze niet!

    Ik blijf nog steeds overtuigd, en ben eervaringsdeskundige voor mezelf, dat een systeem dat meerdere trades per dag doet, en wel af en toe een verliesdag, maar geen enkele verliesweek laat zien en een drawdown van < 10% , het enige is dat psychologisch vol te houden is.
    Jouw systeem is echter prima voor vermogensgroei naast een vast inkomen, hou me ten goede!.
    Maar voor "trading for a living' zijn dit soort systemen niet te doen.

    B&B
    B&B,

    Dit systeem is inderdaad niet bedoeld voor daytraders. Het kan wel een goede aanvulling zijn aan een "pool" van handelssystemen. Het idee is dat het dan de totale winst van zo'n set van systemen doet toenemen zonder dat de drawdown significant toeneemt.

    Overigens ben ik het niet helemaal eens met jouw opmerking betreffende de drawdown. De drawdown is momenteel met ruim 35% erg hoog. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de beperkte trackrecord van ruim tien maanden. Naarmate de historie toeneemt, zal de drawdown als percentage van de gerealiseerde winst naar alle waarschijnlijkheid afnemen. In de backtest (van 2000 tot 2010) zien we dit percentage tot onder de 15% zakken.

    Groet,
    Hans
  9. [verwijderd] 25 september 2010 21:26
    quote:

    Hans12345 schreef:

    [quote=bund&blauw]
    [quote=Hans12345]
    Soms zijn het maar een paar trades die uiteindelijk het resultaat van een heel jaar bepalen.

    Het gaat niet om het allerbeste systeem dat van iemand een goede handelaar maakt. Zaken als kennis, vertrouwen, consistentie en toewijding maken veelal het verschil tussen een goede en een slechte handelaar.

    Groet,
    Hans
    [/quote]

    Hans, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik weet een ding zeker: als je van de handel moet leven, wil ik degene ontmoeten die in staat is een drawdown van 30%, en slechts een paar trades die het hele jaar maken mentaal te overleven. Ik ken ze niet!

    Ik blijf nog steeds overtuigd, en ben eervaringsdeskundige voor mezelf, dat een systeem dat meerdere trades per dag doet, en wel af en toe een verliesdag, maar geen enkele verliesweek laat zien en een drawdown van < 10% , het enige is dat psychologisch vol te houden is.
    Jouw systeem is echter prima voor vermogensgroei naast een vast inkomen, hou me ten goede!.
    Maar voor "trading for a living' zijn dit soort systemen niet te doen.

    B&B
    [/quote]
    B&B,

    Dit systeem is inderdaad niet bedoeld voor daytraders. Het kan wel een goede aanvulling zijn aan een "pool" van handelssystemen. Het idee is dat het dan de totale winst van zo'n set van systemen doet toenemen zonder dat de drawdown significant toeneemt.

    Overigens ben ik het niet helemaal eens met jouw opmerking betreffende de drawdown. De drawdown is momenteel met ruim 35% erg hoog. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de beperkte trackrecord van ruim tien maanden. Naarmate de historie toeneemt, zal de drawdown als percentage van de gerealiseerde winst naar alle waarschijnlijkheid afnemen. In de backtest (van 2000 tot 2010) zien we dit percentage tot onder de 15% zakken.

    Groet,
    Hans

    Hans, ik snap dat de draw uiteindelijk wel relatief zou zakken, mijn punt is echter dat de meeste mensen (onterecht mbt het doel waarvoor jouw systeem ontworpen is) zouden afhaken bij -35%. Ikzelf reken op een andere manier de drawdown uit, aangezien ik mijn rekening afroom tot leverage position size + 2 x drawdown per positie x position size. ik kijk dus naar de drawdown op de op deze manier opgebouwde account.

    Maar goed jouw systeem is geen daytrading systeem inderdaad.

    keep on posting. De charme is dat je systeem simpel is. Ik denk overigens dat het ook shorter term moet kunnen werken,, heb je dat wel eens bekeken?

    B&B

  10. [verwijderd] 25 september 2010 21:42
    quote:

    bund&blauw schreef:

    De charme is dat je systeem simpel is. Ik denk overigens dat het ook shorter term moet kunnen werken,, heb je dat wel eens bekeken?

    Nee. Het voordeel op dagbasis is dat het heel makkelijk uit te rekenen is. Misschien dat het bijvoorbeeld op uurbasis ook tot goede resultaten leidt, maar dit vergt meer tijd om het bij te houden. Dan zou ik het een en ander moeten gaan programmeren, wat ik (tot nu toe) niet heb gedaan.

    Groet,
    Hans
  11. [verwijderd] 25 september 2010 21:47
    Voor testdoeleinden ben ik geïnteresseerd in de code van dit handelssysteem voor NinjaTrader. Heeft toevallig iemand dit ooit geprogrammeerd?

    Groet,
    Hans
  12. [verwijderd] 28 september 2010 10:28
    Hoi Hans,

    Ik gebruik zelf NT en ik zal eens kijken hoe ver ik kom met het programmeren van jouw regels in C#. Eerst even wat lopende zaken hier afronden...

    Grt

    Edit - ik bedenk me al iets dat problemen gaat geven. NT kan geen posities innemen op het slot van een bar, alleen op de open van de bar die volgt op de 'signaalbar'. Om toch op EOD te handelen moet je dus gebruik maken van intraday data en dan bijv. op 21:59:00 een positie innemen.
  13. [verwijderd] 28 september 2010 13:02
    quote:

    Henk Krullen schreef:

    Hoi Hans,

    Ik gebruik zelf NT en ik zal eens kijken hoe ver ik kom met het programmeren van jouw regels in C#. Eerst even wat lopende zaken hier afronden...

    Grt

    Edit - ik bedenk me al iets dat problemen gaat geven. NT kan geen posities innemen op het slot van een bar, alleen op de open van de bar die volgt op de 'signaalbar'. Om toch op EOD te handelen moet je dus gebruik maken van intraday data en dan bijv. op 21:59:00 een positie innemen.
    Hoi Henk,

    Dat zou mooi zijn als je mij hieraan zou kunnen helpen.

    Het idee is inderdaad dat de positie niet op het slot, maar vlak daarvoor wordt ingenomen. Als het makkelijker is, mag dat eventueel ook 5 minuten of een kwartier eerder zijn. Ik heb hier geen ervaring mee.

    Alvast bedankt voor je tijd en moeite.

    Groet,
    Hans
  14. [verwijderd] 28 september 2010 17:48
    Ik heb wat in elkaar gezet in NT 7 maar krijg het script niet ge-exporteerd. Ik krijg een foutmelding op de SMA die in het script zit. NT 7 zit nog in beta, dus wellicht dat het daar aan ligt.

    Als je onderstaande echter op de juiste plek zet dan zou het moeten werken:

    Bij Variables:

    private bool EntryCondL=false;
    private bool EntryCondS=false;

    Bij Initialize:

    Add("FDAX ##-##",PeriodType.Day,1);
    CalculateOnBarClose = true;
    ExitOnClose = false;

    Bij OnBarUpdate:

    if (BarsInProgress == 0)
    {

    double Trend = SMA(BarsArray[1],200)[0];

    // Entries.

    if (Close[0]>Trend && Close[0]<Closes[1][0] && Closes[1][0]<Closes[1][1] && ToTime(Time[0])==215500)
    {
    EntryCondL=true;
    }
    else
    {
    EntryCondL=false;
    }

    if (Close[0]<Trend && Close[0]>Closes[1][0] && Closes[1][0]>Closes[1][1] && ToTime(Time[0])==215500)
    {
    EntryCondS=true;
    }
    else
    {
    EntryCondS=false;
    }

    if (EntryCondL==true) EnterLong("LE1");
    if (EntryCondS==true) EnterShort("SE1");

    // Exit met profit.

    if (Position.MarketPosition==MarketPosition.Long && Close[0]>Position.AvgPrice && ToTime(Time[0])== 215500) ExitLong("LE1");
    if (Position.MarketPosition==MarketPosition.Short && Close[0]<Position.AvgPrice && ToTime(Time[0])==215500) ExitShort("SE1");

    // Exit na drie dagen.

    if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Long && BarsSinceEntry(0,"LE1",0)>=467) ExitLong("LE1");
    if (Position.MarketPosition == MarketPosition.Short && BarsSinceEntry(0,"SE1",0)>=467) ExitShort("SE1");
    }

    Je gebruikt hier dus twee dataseries; serie 0 is een 5 minuten grafiek waarop de trades worden uitgevoerd, serie 1 is een daggrafiek die eigenlijk alleen gebruikt wordt om het SMA filter te berekenen.

    De code die hierboven staat doet wat je beschrijft op jouw website. Er wordt dus steeds maar een positie in 1 contract ingenomen. De exit na 3 dagen regel is een beetje onhandig geprogrammeerd, bij dagen die korter zijn dan de normale 13 uur (09:00 - 22:00) ontstaat er een probleem.
  15. [verwijderd] 28 september 2010 17:53
    Performance All Trades
    Total Net Profit $65137.50
    Gross Profit $151850.00
    Gross Loss $-86712.50
    Commission $0.00
    Profit Factor 1.75
    Cumulative Profit $65137.50
    Max. Drawdown $-24412.50
    Sharpe Ratio 0.20

    Start Date 01/01/2006
    End Date 27/09/2010

    Total # of Trades 123
    Percent Profitable 76.42%
    # of Winning Trades 94
    # of Losing Trades 29

    Average Trade $529.57
    Average Winning Trade $1615.43
    Average Losing Trade $-2990.09
    Ratio avg. Win / avg. Loss 0.54

    Max. conseq. Winners 12
    Max. conseq. Losers 2
    Largest Winning Trade $8350.00
    Largest Losing Trade $-8062.50

    # of Trades per Day 0.07
    Avg. Time in Market 2.71 days
    Avg. Bars in Trade 273.9
    Profit per Month $1190.35
    Max. Time to Recover 646.00 days
  16. [verwijderd] 29 september 2010 20:45
    quote:

    Henk Krullen schreef:

    Performance All Trades
    Total Net Profit $65137.50
    Gross Profit $151850.00
    Gross Loss $-86712.50
    Commission $0.00
    Profit Factor 1.75
    Cumulative Profit $65137.50
    Max. Drawdown $-24412.50
    Sharpe Ratio 0.20

    Start Date 01/01/2006
    End Date 27/09/2010

    Total # of Trades 123
    Percent Profitable 76.42%
    # of Winning Trades 94
    # of Losing Trades 29

    Average Trade $529.57
    Average Winning Trade $1615.43
    Average Losing Trade $-2990.09
    Ratio avg. Win / avg. Loss 0.54

    Max. conseq. Winners 12
    Max. conseq. Losers 2
    Largest Winning Trade $8350.00
    Largest Losing Trade $-8062.50

    # of Trades per Day 0.07
    Avg. Time in Market 2.71 days
    Avg. Bars in Trade 273.9
    Profit per Month $1190.35
    Max. Time to Recover 646.00 days

    Henk,

    Nogmaals dank voor de moeite.

    Ik heb alles in een Excel-sheet staan, maar ik kom tot andere resultaten gedurende de gerapporteerde periode. De afwijkingen zijn zo groot, dat ze naar mijn mening niet verklaard kunnen worden door het kleine tijdsverschil bij het openen en sluiten van een trade.

    Mijn resultaten zijn als volgt (in euro's en niet in dollars):
    2006 18.237,50
    2007 41.175,00
    2008 50.200,00
    2009 18.250,00
    2010 23.550,00

    Totale winst van het systeem vanaf 2006 tot heden: 151.413,00 euro.

    Iemand enig idee hoe deze verschillen verklaard kunnen worden?

    Groet,
    Hans
  17. [verwijderd] 30 september 2010 12:07
    Hans,

    De resultaten die ik gepost heb zijn gegenereerd door de code die ik daarboven gepost heb. Die regels zijn dus transparant.

    De resultaten zijn op basis van het handelen van 1 contract. Jij breidt de totale positie uit naar max. twee of drie contracten wanneer je een nieuw signaal krijgt. Daardoor zal de winst navenant stijgen.

    Voor het dollar teken mag je gewoon een euro-teken denken, dat is ook een foutje van NT.

    Mijn data is niet back-adjusted, het zijn gewoon de meest actieve contracten aan elkaar geknoopt. Daardoor zit er een kleine verstoring in de dataserie. Dat zal in de praktijk voor de testgegevens waarschijnlijk niet heel veel verschil maken.

    Ik ben ook benieuwd wat anderen er van denken en of de code eventueel nog verbeterd kan worden. Vooral de Exit na drie dagen regel is onhandig geprogrammeerd.
  18. dct 30 september 2010 12:29
    quote:

    Henk Krullen schreef:

    Jij breidt de totale positie uit naar max. twee of drie contracten wanneer je een nieuw signaal krijgt.
    Als je de strategie toevoegt aan grafiek en onder order Handling entries per direction in 3 veranderd zou dat toch moeten werken?

    Ben even te druk met andere dingen om me er echt in te verdiepen. Wellicht komende week.

    gr.DCT
589 Posts
Pagina: «« 1 ... 13 14 15 16 17 ... 30 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Belegger.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.146
AB InBev 2 5.541
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 52.379
ABO-Group 1 25
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.911
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 193
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.879
Aedifica 3 927
Aegon 3.258 323.161
AFC Ajax 538 7.092
Affimed NV 2 6.305
ageas 5.844 109.908
Agfa-Gevaert 14 2.070
Ahold 3.538 74.353
Air France - KLM 1.025 35.306
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.056
Alfen 16 25.416
Allfunds Group 4 1.522
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 426
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 244.162
AMG 972 134.608
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.748
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 501
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.094
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 386
Arcadis 252 8.808
Arcelor Mittal 2.035 321.048
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 287
arGEN-X 17 10.362
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.751
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.671
ASML 1.766 111.250
ASR Nederland 21 4.519
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 14.239
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 67
Azerion 7 3.454