Daytraders Terug naar discussie overzicht

Een vraag aan de ervaren daytraders onder ons

1. [verwijderd] 1 april 2008 13:44

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   
   [/quote]
   
   bund&blauw, ik heb dat boek van Yoder vorig jaar uitgebreid doorgespit. Ik heb toen ook een korte analyse gemaakt van zijn trades (het tweede deel van zijn boek, een soort handelaars-dagboek)om een idee te krijgen van wat die payout-payback cycle nu precies is. De term suggereert dat de markt je op de korrel heeft en je eerst wat geeft om het vervolgens weer terug te pakken. Maar ik kreeg uit de analyse van zijn trades meer het idee dat het te maken had met een gebrek aan "orde" in de koersontwikkeling in de buurt van omslagpunten in de markt, mogelijk omdat grote handelaren in dat soort fasen meer mogelijkheden hebben om de markt te manipuleren. Zou dat een verklaring kunnen zijn?
   [/quote]
   
   Noumoe, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Wat yoder rondom een keerpunt (wrsch hoger tijdframe?) meemaakt is een anomalie voor zijn systeem. Zo heeft ieder systeem dus (niet voorzienbare) anomalieen die van allerlei aard kunnen zijn en soms storend terug komt. Het is uiteraard onmogelijk dat een liquide markt "je op de korrel neemt"
   Hoewel er bijv. op de DAX wel wat piraatjes zitten denk ik.
   
   bb
2. [verwijderd] 1 april 2008 14:12

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   bund&blauw schreef:

   [/quote]
   
   Hoewel er bijv. op de DAX wel wat piraatjes zitten denk ik.
   
   bb
   

   Wat ik me wel afvraag is hoe dergelijke piraten nu eigenlijk opereren, dwz of ze futures prijs manipuleren of de aandelenprijzen. Daarom heb ik een AFL programmaatje geschreven dat het volgende berekent (Foreignc = DAX, C = FDAX):
   diff = Foreignc - C;
   MAdiff = EMA(diff, Periode);
   Ddiff = diff - MAdiff;
   Als je nu Ddiff plot met gebruikmaking van een periode varierend van enige minuten tot enige uren (instelling: markturen, dus 9:00-17:30), dan zie je een afwijking die bijna altijd binnen +3 en -3 ligt en zeer zelden pieken groter dan +5 of kleiner dan -5, afgezien van de minuten na 9:00 (met deze kennis nog winst te halen?). Met andere woorden, als er al gemanipuleerd wordt, dat gebeurt dat met aandelen, waarna de future braaf volgt.
   
   Iemand een ander idee?
   
   
3. [verwijderd] 1 april 2008 19:14

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Moeilijk te zeggen aangezien de koers van de dax index niet continue bepaald wordt zoals bij futures, maar eens in de x-aantal seconden berekend wordt. Wanneer je zelf een index maakt van de individuele dax aandelen dan kun je misschien een betere vergelijking maken.
   
   Mocht het al mogelijk zijn te arbitreren dan ga ik er van uit dat professionele partijen dat al voor hun rekening nemen en dat wij er met onze huis, tuin en keuken middelen niet bij aan te pas komen.
4. [verwijderd] 1 april 2008 23:05

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Noumoe! schreef:

   Al met al wordt het me steeds duidelijker dat een goed systeem van belang is, maar dat het jezelf onder controle hebben (discipline, scherp blijven) nog belangrijker en vooral veel moeilijker is.
   

   Daar ben ik het geheel mee eens. Heb zelf vandaag m'n tweede verliesdag van het jaar gehad, voornamelijk omdat ik de scherpte kwijt was die je van verliezen krijgt. Als de markt dan opeens zo radikaal langdurig stijgt, word ik daardoor overvallen. Wat natuurlijk m'n eigen fout was. Zolang een trader die niet maakt blijven winsten zich continu herhalen, is mijn idee.
   
   @b&b
   
   Nee, niet per trade natuurlijk, ik heb elke dag wel een verliestrade, maar die wordt dan meestal wel gecompenseerd door de winners.
   
   Behalve vandaag dan. :(
5. [verwijderd] 1 april 2008 23:16

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Jaap,
   
   Heb jij trouwens de ervaring dat je het s'ochtends minder goed doet dan s'middags, net of je eerst in lijn moet komen met de markt?
6. [verwijderd] 1 april 2008 23:22

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Noumoe! schreef:

   Jaap,
   
   Heb jij trouwens de ervaring dat je het s'ochtends minder goed doet dan s'middags, net of je eerst in lijn moet komen met de markt?
   

   Ik doe zelden wat 's ochtends, ik kan niet van 8am tot 10pm scherp blijven, ik kies daarom meestal voor de middag en eventueel de avond.
   
7. [verwijderd] 2 april 2008 00:30

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Zat zelf vandaag (1 apr.) short. De ellende van deze stijging is dat het bijna in 1 lijn naar boven gaat zonder echte correcties. Daardoor was ik genoodzaakt de positie te kappen met een maximaal verlies. Dat kan gebeuren, maar overtuigd van mijn gelijk, brak ik een moneymanagement regel en was mijn positie te groot. Sukkel die ik ben. Discipline, niet mijn sterkste punt. Ben van nature hopeloos ongedisciplineerd. Hebben jullie daar geen last van? Kun je het leren?
8. [verwijderd] 2 april 2008 00:51

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Je goed inprenten wat de regels zijn waaraan je je wilt houden. Zelf was ik was gewoon niet alert genoeg.
   
   Een dag als vandaag maakt op mij een fake indruk. Elf uur lang is er geen aanbod van betekenis, er kan geen correctietje af. Dat voelt niet meer aan als een markt.
   
   In de regel wordt zo'n beweging binnen een week snoeihard ongedaan gemaakt. Maar ik wil geen overnight posities dus moest er gekapt worden.
   
   Op dagen als vandaag (die gelukkig zeldzaam zijn) en de markt zo onredelijk doordendert, haat ik de beurs.
   
   Ik weet niet hoe het werkt, hoe het mogelijk is dat de koers niet even een uurtje gas terugneemt en non-stop de hele dag overbought blijft.
   
   Maar goed, het komt hoogstens een keer of vijf per jaar voor.
   
   
9. bearishbull 2 april 2008 08:08

   auteur info

   • bearishbull

     Lid sinds: 09 sep 2003

     Laatste bezoek: 07 apr 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 962

     Gegeven: 266

   •    Aantal posts: 8.411

   Iedereen is zo gefixeerd op short posities. Dan kun je een dag als gister JUIST verwachten. Ik vind er niks onverwachts aan eerlijk gezegt. Daarbij opgeteld een Yen die meer dan 2% daalt ten opzichte van de dollar en Lehmann die als een raket omhoog gaat (toch geen 2de Bear Stearns?).
   
   Als ik naar short posities zoek (wat ik doe) ga ik er niet zomaar in op zo een dag. Gister 1x short gegaan bij een ER2 rond 705 (zie horizontale weerstand) en 2.5 punten gepakt. Voor de rest niks gedaan. Op naar de dalende trendlijn in de AEX en daar verder kijken.
10. [verwijderd] 2 april 2008 09:14

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    jaap_10 schreef:

    Op dagen als vandaag (die gelukkig zeldzaam zijn) en de markt zo onredelijk doordendert, haat ik de beurs.
    

    Ik vond het zelf eigenlijk niet zo heel gek wat er gisteren gebeurde, want als ik naar de grafiek van de DAX kijk van de afgelopen maanden, dan zie ik dat de DAX de 27e uitbrak uit de downtrend, de trendlijn de 31e terugtestte en er vervolgens vandoor ging. Dat past toch in het plaatje?
12. bearishbull 2 april 2008 09:16

    auteur info

    • bearishbull

      Lid sinds: 09 sep 2003

      Laatste bezoek: 07 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 962

      Gegeven: 266

    •    Aantal posts: 8.411

    quote:

    Noumoe! schreef:

    [quote=jaap_10]
    Op dagen als vandaag (die gelukkig zeldzaam zijn) en de markt zo onredelijk doordendert, haat ik de beurs.
    [/quote]
    
    Ik vond het zelf eigenlijk niet zo heel gek wat er gisteren gebeurde, want als ik naar de grafiek van de DAX kijk van de afgelopen maanden, dan zie ik dat de DAX de 27e uitbrak uit de downtrend, de trendlijn de 31e terugtestte en er vervolgens vandoor ging. Dat past toch in het plaatje?
    

    Mooie van de markt he. 3 traders met een andere belevenis van dezelfde markt en alle 3 in staat er geld uit te trekken :).
13. [verwijderd] 2 april 2008 09:22

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Bearishbull, doe jij nog wat met dat systeem met de twee ma's dat je afgelopen zomer postte, of ben je daarmee opgehouden?
14. bearishbull 2 april 2008 09:33

    auteur info

    • bearishbull

      Lid sinds: 09 sep 2003

      Laatste bezoek: 07 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 962

      Gegeven: 266

    •    Aantal posts: 8.411

    Doe er niks meer mee. Maar ben wel al een tijdje bezig een nieuw systeem te ontwerpen.
    
    Momenteel trade ik af en toe na mijn werk (rond 5u). gelukkig met meer succes dan van te voren verwacht.
    
    Meestal de ER2 en af en toe ZB en QM.
15. [verwijderd] 2 april 2008 09:53

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    bearishbull schreef:

    Doe er niks meer mee. Maar ben wel al een tijdje bezig een nieuw systeem te ontwerpen.
    
    Momenteel trade ik af en toe na mijn werk (rond 5u). gelukkig met meer succes dan van te voren verwacht.
    
    Meestal de ER2 en af en toe ZB en QM.
    

    OK. Ik rommel regelmatig met jouw systeem om te oefenen met AFL en om het effect te zien van allerlei aanpassingen en variaties in instellingen. Ik heb o.a. geexperimenteerd met stoploss, traling stops (o.a. chandelier), ruisfilters (om instappen te dicht op de exitlijn tegen te gaan), andere filters om juist instappen te ver van de exitlijn tegen te gaan, etc, etc. Tot mijn verbazing ging het systeem daardoor eigenlijk alleen maar slechter werken. Ma.w. hoe simpeler, hoe winstgevender. Maar ik blijf doorgaan met knutselen.
16. bearishbull 2 april 2008 10:12

    auteur info

    • bearishbull

      Lid sinds: 09 sep 2003

      Laatste bezoek: 07 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 962

      Gegeven: 266

    •    Aantal posts: 8.411

    yep. Hoe meer toeters en bellen je toevoegt hoe minder winst dat systeem maakt idd.
    
    Wat een anders nadeel is van veel toeters en bellen is de transparantie.
    
    Ik wil precies weten wat een systeem doet en waarom. Als je zoveel toevoegt dat je dat overzicht niet meer heb, dan verlies je ook het overzicht van risico's.
    
    Mijn nieuwe systeem die nog in de maak is wordt ook gewoon vrij simpel. Ik heb met het handmatig traden een hoop 'trucjes' uitgevonden om risico' s te beperken met alsnog kans op een groot rendement.
    
    Ik probeer deze 'trucjes' naar een automatisch systeem te vertalen wat helaas lastiger is dan het lijkt. Maar waar een wil is, is een weg.
    
    Ik heb geen haast en neem er gewoon de tijd voor. Ondertussen werk ik gewoon fulltime (waar ik het ook naar mijn zin heb en geen handelsrestricties worden opgelegt) en na het werk trade ik af en toe...
    
    Zit niet constant achter mijn scherm, maar mijn computer staat gewoon aan in de huiskamer met de grafieken open en soms wat alarmpjes aan op bepaalde niveaus. Onderneem alleen actie als ik toevallig naar mijn scherm kijk en een kans zie of een van mijn vooraf opgezette alamrmpjes afgaan.
17. [verwijderd] 2 april 2008 10:17

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    en het handelen wat je thuis doet, zijn dat dezelfde instrumenten en strategieen als die je op je werk gebruikt?
18. bearishbull 2 april 2008 10:28

    auteur info

    • bearishbull

      Lid sinds: 09 sep 2003

      Laatste bezoek: 07 apr 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 962

      Gegeven: 266

    •    Aantal posts: 8.411

    Ik heb nu expres een baan waar ik dus niks te maken heb met het traden zelf en geen advies hoef te geven.
    
    Werk nu als financial data specialist voor het ontwerpen van data loaders voor vendors als Bloomberg, reuters, moodys, S&P..etc...En bedenkt daarbij ook manieren om van alle data 1 zeer betrouwbare 'super' datastream te maken voor financiele instellingen.
    
    Daarvoor als Technisch analist en trader gewerkt wat wel allemaal restricties opgeeft voor zelf handelen. Mocht eigenlijk bijna niks thuis zelf doen bij deze banen. Mag nu doen wat ik wil.
    
    
19. [verwijderd] 2 april 2008 21:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Noumoe! schreef:

    Ik vond het zelf eigenlijk niet zo heel gek wat er gisteren gebeurde
    

    Normaal maakt het vaak niet uit of je long of short gaat, de markt strooit zo kwistig met kansen dat je er altijd wel voldoende winsttrades uithaalt.
    
    In een monomane markt als gisteren is er maar één juiste positie, en dat is long zitten. Dat is een uitzondering. Trendtraders loeren er altijd op omdat die hun rendement voornamelijk halen uit die paar forse klappen, en voor het overige meer verlies- dan winststrades hebben.
    
    Ik handel juist op de swing waardoor ruim 9 van de 10 dagen succesvol zijn. Als de markt niet tot de geringste correctie bereid is wordt m'n stoploss getriggerd. Tot dusver nog maar één keer gebeurd dit jaar.
    
    Mensen die de lange trend volgen gaan meestal kopje onder in zijwaartse markten, dat probleem heb ik weer niet.
    
    Afijn, vandaag was het weer een normale winstgevende dag. :)
    
20. [verwijderd] 3 april 2008 00:08

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Grappig allemaal. Gisteren heb ik een superdag gehad. Meer dan 200 daxpunten winst per contract. Van dat soort dagen leef ik dan weer.
    
    Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
21. [verwijderd] 3 april 2008 00:24

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Noumoe! schreef:

    OK. Ik rommel regelmatig met jouw systeem om te oefenen met AFL en om het effect te zien van allerlei aanpassingen en variaties in instellingen. Ik heb o.a. geexperimenteerd met stoploss, traling stops (o.a. chandelier), ruisfilters (om instappen te dicht op de exitlijn tegen te gaan), andere filters om juist instappen te ver van de exitlijn tegen te gaan, etc, etc. Tot mijn verbazing ging het systeem daardoor eigenlijk alleen maar slechter werken. Ma.w. hoe simpeler, hoe winstgevender. Maar ik blijf doorgaan met knutselen.
    

    Heb je ook wel eens gekeken wat er gebeurt als je de trailing stop weglaat?