katertong schreef:
[quote=nol1]
@seabert: hoe staat het met de cursus....er is zo te lezen nog heel wat werk te verrichten....
zal ik eens een aftrapje geven met een baude stelling...komt ie...stelling1 van nol1:
"de delta van een optie kun je interpreteren als de door de markt ingecalculeerde kans dat deze optie op expiratie een intrinsieke waarde heeft"
shoot....
[/quote]
Zie blz 102 Sheldon Natenberg - Option Volatility & Pricing