AnalytischDenker schreef op 2 augustus 2019 13:47:
[...]
Beste Contrair1975,
Sorry dat het even duurde voordat ik antwoordde.
Probleem met jouw vraag is dat er redelijk wat kwartalen zijn waar de VIX op geen enkele beursdag boven de 20 gesloten is. Dan krijg je een hele rare correlatie analyse.
==========================================================
In zijn algemeenheid kun je zeggen dat:
1) Flow Traders ieder kwartaal wel een EPS haalt van rond de € 0,20 ongeacht de volatiliteit
2) Hoe hoger de VIX hoe hoger de EPS wordt in een kwartaal
ECHTER NOG BELANGRIJKER
3) Hoe onverwachter de intraday beweging in de VIX hoe beter voor Flow Traders. Lage openingsstanden van de beurzen zijn minder goed voor de EPS dan een plotselinge koersdaling gedurende de handel.
=============================================================
Om toch iets van analyse er op los te laten heb ik het volgende gedaan.
Ik heb de minimale VIX (DL) in een kwartaal afgetrokken van de maximale VIX (DH) in een kwartaal. Je ziet dan dus tussen welke uiterste standen de VIX bewogen heeft in een kwartaal.
En dat heb ik afgezet tegen de EPS van dat kwartaal. In de bijlage zie je dat er wel duidelijk een verband tussen deze twee bestaat. Het zijn wat weinig datapunten om statistisch verantwoord te zijn, maar als ik er een correlatie coëfficiënt berekening op los laat dan is de correlatie 0,75.