ff_relativeren schreef op 8 september 2013 16:00:
@ Geprobeerd, ik heb je beloofd, om in een stap-voor-stap benadering verder in te gaan op koersgrafieken. Enkele weken geleden begonnen we met alleen 1 grafieklijn. 1 aandeel, 1 koers. Daarna hebben we heel voorzichtig een bodemlijn (steun) getrokken, en een plafondlijn (weerstand). Om uiteindelijk de koersgrafiek met beide lijnen te bekijken.
Daarna kwam een blik op de koers van het aandeel Grontmij, waar ik onder de wegvallende koers, 3 lagere steunlijnen heb ingetekend.
@ Geprobeerd, deze lijnen waren relatief makkelijk in te tekenen. Lineaalrechte lijnen, van bestaand punt naar bestaand punt. Vandaag gaan we een stapje verder ...
Weet je nog dat we het ook hebben gehad over het meten van volatiliteit / VIX index ( de mate waarin de waarde van een index of een koers heen en weer beweegt ), en over het meten van het sentiment rond een aandeel ( via social media ) ? De uitkomsten hiervan kun je in een koersgrafiek verwerken ....
Als je die meetresultaten iedere dag zou intekenen krijgen we zoveel zigzag te zien dat de signaalwaarde ervan niets waard is. Maar als je nu eens een voortschrijdend gemiddelde zou nemen van 20 (handels)dagen (of 20 tijdseenheden) ? Die met iedere nieuwe dag / meet-eenheid het 20-daags gemiddelde laat doorschuiven ?
Door dit te doen en alle zigzag "weg te poetsen" krijg je geen lineaalrechte lijnen, maar vloeiende lijnen die boven en onder de uiterste koerswaarden mee bewegen. Het nieuwe hieraan is niet alleen dat we naar vloeiende lijnen gaan kijken, maar dat die vloeiende lijnen soms dichter, en soms verder van de koers vandaan lopen. Waarom ? Eigenlijk heel simpel
: Op dagen dat de volatiliteit hoger is (meer afwijking van het 20-daags gemiddelde) schuift de vloeiende lijn verder weg van de koerslijn (zowel boven als onder de koerslijn). En op (handels)dagen dat de volatiliteit minder is (een rustig beursdagje) loopt de vloeiende lijn dichter langs de koerslijn. Want ; minder afwijking (deviatie) = lagere waarde, en hogere afwijking (deviatie) = hogere waarde tussen de beurskoers en de deviatie-waarde ....
In de jaren 1980's werd een methode ontwikkeld door John Bollinger. Zijn methode is bekend geworden als de Bollinger banden. In de basis, ofwel (te) simpel uitgelegd, is het idee gebaseerd op de volgende 4 uitgangspunten :
- 20 (handels)daags / tijdeenheids-gemiddelde
- 70 tot 80 % van de tijd beweegt de koers zich binnen een bandbreedte
- we meten de volatiliteit (de mate waarin de koers heen en weer beweegt)
- of nog beter geformuleerd,
we meten de standaard afwijking (deviatie) van de prijs van het voortschrijdend 20-daags gemiddelde.Zie je, @ Geprobeerd ? We kijken voorlopig alleen naar 4 uitgangspunten. Let's keep it easy ...
Als je dit idee van meten begrijpt, gaan we verder met het volgende stukje informatie ; de waarde van deze vloeiende lijnen is steeds gebaseerd op 1 rekensom :
Boven-lijn : 20-daags gemiddelde + (20-daags standaard afwijking van de beursprijs X 2)
Onder-lijn : 20-daags gemiddelde - (20-daags standaard afwijking van de beursprijs X 2)
Door deze rekensom mee te nemen in je grafiek-ontwerp krijg je de Bollinger band boven, en de Bollinger band onder je koers ....
Het laatste stukje basis-informatie, beste Geprobeerd ; enige tijd geleden vroeg je aan ons wat de blokjes betekenen die je op sommige sites ziet. Ik heb je vraag toen afgewimpeld als "hogere wiskunde waar we later nog wel op terug komen" ....
Dat moment is nu gekomen. Rode blokjes in de Bollinger band laten zie hoe groot de afwijking is van de 20-daags gemiddelde beursprijs naar beneden, en groene blokjes laten zien hoe groot de afwijking is van de 20-daags gemiddelde beursprijs naar boven !
Beste @ Geprobeerd, dit is zo een beetje de basis achter de Bollinger banden. Als je meer wil weten, Google dan maar eens op Bollinger Bands. Veel leesplezier !
By the way, we hebben je al een tijdje niet meer gezien op IEX. Maar laat eens weten of je profijt hebt van de lineaalrechte lijnen EN van deze verkorte / versimpelde uitleg over de Bollinger Banden ?
Er zijn vast forumdeelnemers die veel meer kunnen vertellen over deze techniek. Ik geef het (estafette)stokje met veel genoegen aan hen door, en hoop op een levendige behandeling van deze materie, die echt de moeite waard is. Net zoals onze trouwe forumdeelnemers die steeds hun inzicht en kennis hier met ons delen. Chapeau !
Greetzzz