Rogue Trader schreef op 23 april 2021 15:24:
De prijs van een optie is in tegenstelling tot andere derivaten zoals turbo's afhankelijk van meer factoren dan enkel de prijs van het onderliggende effect. Dit noemen ze de "Greeks": Alpha Beta, Gamma, Vega, Theta, etc. Tijd (Theta) is daar een voorbeeld van. Daarom loopt de prijs van een optie niet altijd lineair met de prijs van het onderliggende effect.