AnalytischDenker schreef op 2 december 2018 19:47:
[...]
En dan denk ik op mijn beurt weer dat jij op het verkeerde spoor zit.
De VIX geeft de verwachte volatiliteit. De werkelijke volatiliteit is volgens mij net zo belangrijk.
Een intraday beweging van 2,22% bij een opgaande beurs is volgens mij net zo volatiel als een intraday beweging van 2,22% bij een neergaande beurs. Zeker als die zoals afgelopen woensdag gepaard ging met een ruk omhoog van meer dan 1% binnen 10 minuten.
Alleen de volgende beursdag na zo’n beweging is het vervelend dat de VIX is gedaald. Zover kan ik het met je eens zijn. Als de VIX op dat lagere niveau blijft hangen is dat niet goed voor flow traders.
Dat doet echter niets af aan het feit dat die intraday beweging van +2,22% bij een opgaande beurs goed was voor het resultaat van flow traders. Hoe groter de intraday beweging (up of down) hoe groter de kans op grote spreads.
En aan het handelsvolume kan het niet liggen. Want afgelopen woensdag bij die intraday beweging was het handelsvolume bovengemiddeld hoog.