Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

W%R voor de TA'ers

1. [verwijderd] 5 februari 2004 02:10

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   ik neem de W%R met een periode van 10 dagen, in de formule wordt n dan 10
   
   (hoogste hoog in n - sluit) / ( hoogste hoog in n - laagste laag in n )
   * 100
   
   oke dan krijg je er dus een getal uit, joepie leuk nog meer getallen
   
   standaard wordt 70 en erboven als een beweging opwaards gezien, 30 als een beweging omlaag, met de getallen tussen 30 en 70 als neutraal gebied toch?
   
   maar stel nou dat ik ipv 70 het getal 80 of zelfs 90 neem dan zullen het aantal signalen af nemen.
   
   maar nu heb ik een vraag.
   
   als ik 90 neem en dus minder signalen heb, betekent dit dan ook dat het een nauwkeuriger signaal is?
   
   GrtZ D.
   
   
2. [verwijderd] 5 februari 2004 02:40

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   nu eerst maar eens op mezelf reageren :D
   
   het is al laat maar over een paar uur komen de vroege vogels ;)
   
   well let's get it going
   
   volgende heeft betrekkingen op de tijdseenheid(n) in dagen
   
   ik heb nog geen tijd gehad om erover na te denken dus weet echt het antwoord niet..
   
   ipv bij de vorige genoemde (n) waar ik 10 nam neem ik nu 15 en straks ook 20 ( als de 20 me niet bevalt ga ik in 1x naar 40 )
   
   maar goed...ik heb de perioden verandert, wie is er zo wiskundig dat die kan opmerken of hier dan de nauwkeurigheid omhoog gaat?
   
   volgens mij juist niet, hoe meer dagen hoe meer data je moet verwerken en de stel nou dat de hoogste hoog aan het begin van de 15 dagen zit en je laagste laag tegen het einde en de close dicht genoeg bij de hoogste hoog zodat je een plus signaal krijgt...
   
   lijkt mij dat hoe meer dagen je voor de W%R neemt hoe slechter die wordt...of wordt het misschien een contra indicator naar gelang de periode hoger wordt?
   
   we zullen zien...
   
   ik ga ff verder met programmeren...tot nu toe ziet het er niet zo goed uit voor jullie TA'ers die de W%R op n = 15 hebben...misschien zal ik het maar zeggen dan :P
   
   maar dat bederft mij vorige vraag... ach jah gemiddelde van 50% nauwkeurig bij n = 15 ( bij ABN dat is )
   
   GrtZ D.
3. [verwijderd] 5 februari 2004 03:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Zwaar Top! (beiden)
4. __AQR__ 5 februari 2004 04:14

   auteur info

   • __AQR__

     Lid sinds: 09 nov 2000

     Laatste bezoek: 06 jul 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 10

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 117

   Williams %R
   
   Williams %R is a momentum indicator that is designed to identify overbought and oversold areas in a nontrending market. Williams %R was developed by Larry Williams.
   The Williams %R is interpreted similarly to the Stochastic Oscillator only plotted upside-down. It also lacks the internal smoothing found in the Stochastic Oscillator. Readings in the range of -80 to -100% indicate that the security is oversold while readings in the 0 to -20% range suggest that it is overbought.
   
   As with all overbought/oversold indicators, it is best to wait for the security's price to change direction before making any trades. It is not unusual for overbought/oversold indicators to remain in that condition for a long time as the security's price continues to climb/fall. Selling on the first indication of an overbought signal may reduce yields as it could be some time before the price shows signs of deterioration.
   
   An interesting phenomena of the Williams %R indicator is its ability to anticipate a reversal in the underlying security's price. The indicator almost always forms a peak and turns down a few days before the security's price follows suit. Likewise, Williams %R usually creates a trough and turns up a few days before the security's price turns up.
   
   The formula to calculate Williams' %R is:
   
   = ( Highest High in n periods - Today's Close
   --------------------------------------------------------------------------------
   Highest High in n periods - Lowest Low in n periods ) * -100
   
   PS. waar programmeer je in?
5. __AQR__ 5 februari 2004 04:16

   auteur info

   • __AQR__

     Lid sinds: 09 nov 2000

     Laatste bezoek: 06 jul 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 10

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 117

   het antwoord op je vraag is dus ja.
   minder signalen, maar wel meer zekerheid.
   want het signaal geeft de mate van overbought/oversold aan.
   succes.
6. [verwijderd] 5 februari 2004 06:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   na een hele nacht testen en testen en nog meer testen ben ik erachter...
   
   ik ben namelijk een programma aan het schrijven, dat dergelijke voorspellingen zou moeten kunnen maken op basis van indicatoren ( zoals de W%R )
   
   echter ik heb een fout gemaakt...
   
   en weet waarom
   
   origineel werkte het programma ongeveer zo:
   
   een periode van 1 ( plus signaal, conversie van de signalen die normaal afgegeven worden 70 en erboven ) en -1 ( min signaal, as stated above van 30 en eronder )
   
   maar natuurlijk komen hier ook neutrale getallen tussen te zitten ( de 0 tussen de 70 en de 30 ) echter de getallen die tussen de 1 en -1 signalen zaten werden bij de plus-signalen geteld en de signalen tussen de -1 en 1 bij de min-signalen...
   
   dus vandaar dat bij mij de nauwkeurigheid achteruit ging naarmate ik minder plus of min signalen kreeg...echter heb ik er geen rekening mee gehouden dat hoe minder van deze signalen je krijgt hoe meer neutrale signalen je krijgt en dus de perioden langer duurden...hierdoor werd het effect van zo'n signaal duidelijk afgezwakt...
   
   probleem zal morgen opgelost zijn...
   
   GrtZ D.
7. [verwijderd] 5 februari 2004 13:53

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Is het niet veel beter om bij de bepaling van verschillende parameters van indicatoren naar de gevens van het verleden te kijken. Je moet de parameters per fonds tunen zogezegd. Dus de waarden die jij noemt zullen bij een fonds als abn-amro een ander waarde moeten krijgen dan bij bijv. olie.
8. [verwijderd] 5 februari 2004 16:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   jah zoiets heet nou dynamisch...data die veranderd naar gelang hoe goed de formule presteert...maar zal toch eerst moeten weten of een formule wel de moeite waard is vandaar al dat testen...dynamische programma's zijn vaak heel groot en vereisen heel veel van je computer...
   
   veel programma's gebruiken algoritme's of gebruikers input, algoritme's zijn al een stap in de goede weg maar het kan beter en gebruikers input is gewoon niet te doen omdat vaak de gebruiker ook niet weet wat nou de meest optimale settings zijn...